作者Sargent001 (KKK)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 請教版上眾神人風險值問題
時間Thu Jul 13 16:39:14 2006
如果想對"台灣五十"這檔指數型基金進行風險值的計算與衡量
應該採用此檔基金的淨值或基金的成份股呢???
白話一點,投資100元在ETF與投資100元在成份股的風險值差異大嗎???
前題不考慮交易成本/稅......
如果以基金的成份股來計算VAR,那對於每季一次的成份股調整的問題
要如何因應以計算VAR???
這個問題想好久囉~~~
知到此版臥虎藏龍,特來請教!!!
謝謝~~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.134.206.109
1F：→ BenjaminChou:台灣五十似乎沒有太大必要去算個VaR 用歷史NAV算 07/13 23:19
2F：→ BenjaminChou:就夠了吧......不需要浪費時間想和做這個問題 07/13 23:21
3F：→ BenjaminChou:比較好奇的是您為何想算它的VaR 管理上有何貢獻 07/13 23:23
4F：→ BenjaminChou:不管您要如何算 只要您覺得合理 能夠說服人就行 07/13 23:40
5F：推 H2:債券價格為每期利息與本金的折現, 把折現公式對利率微分後 03/10 00:11
6F：→ H2:再去求算利率變動對於價格變動率的影響就是Duration 03/10 00:11