作者cik (00)
看板CFAiafeFSA
標題[請益] 請問一個關於資產間相關性的問題
時間Sat Jun 17 19:52:54 2006
各位好
我在看關於關於處理信用風險的文章時
針對資產違約之間的相關性
很多很多文章都談到利用cholesky decomposition的方式
我雖然知道要怎麼去作
無奈本人線性代數不是學的很透
對於其原理不甚了解
也就是我不太清楚為什麼cholesky decomposition能用在處理相關性的問題上
期望板上各位先進能幫敝人解惑
或是告訴我哪裡有相關的文章可以找
因為網路獲許多論文上似乎都將我的問題視為一種常識
如果本篇文章有違背版歸之處
請版主但刪無仿
謝謝您的回答
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.117.197.1
1F：推 Marty:Chris M. (2002) "The Fundamentals of Risk Measurement" 06/17 20:43
2F：→ Marty:International Edition, The McGram-Hill , pp. 120-123 06/17 20:44
3F：推 out:只要是研究多資產的評價 只要是用monte carlo模擬 都會用到上 06/18 00:41
4F：→ out:述的分解 所以你去看多資產的評價的論文或書都會寫到 06/18 00:44