作者liton (歐吉桑留學生)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 問一個證明題
時間Mon May 22 02:13:18 2006
想請問一下Ito process的證明哪裡有?
1.
dS/S=μdt
證明
St=S0 exp(μt)
2.加入變異數後
dSt=μStdt+σStdw
證明
St=S0 exp[(μ-0.5σ^2)+σw]
我在John C. Hull的書裡面沒找到證明
請問網路上哪裡有證明呢 ?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.48.200
1F：推 menan:隨便一本隨機微積分的書都有 財物數學的書也會有 05/22 02:21
2F：→ kennylin:apply Ito formula and match the coefficients 05/22 02:31
3F：推 Nalis:這不是微分方程嗎? @@" 05/22 03:55
4F：推 johnny101:John Hull的書 本來就不會寫這個證明 05/22 11:49
5F：推 rath:網路上有 要找找 找書比較快 中文的有依本政大老師寫的有.. 05/23 02:46
6F：推 lockbolt:陳威光寫的嗎? 05/24 03:17