作者justfortune (潮水)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 請問何謂Geometric Brownian Motion
時間Tue Apr 18 12:35:40 2006
我在網路上 查了很多資料
可是 還是有點看不懂＠＠
所以想請問版上的各位大大
可否幫我解釋一下什麼是布朗運動
他的基本理念 想法是什麼
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.34.32.64
1F：推 happyoh:你可能沒有認真查喔～ 04/18 13:13
2F：推 menan:原PO是說看不懂不是找不到啊：P 04/18 14:29
3F：→ menan:不過這個問題我想到數學版問比較好吧 04/18 14:31
4F：推 Daredevi1:國中不是有教??..... 04/18 14:41
5F：推 zevin:國中有教? 樓上你在開玩笑吧!! 04/18 17:17
6F：→ zevin:回原po 你的問題真的一言難盡 請自行翻閱隨機過程教科書 04/18 17:17
7F：推 happyoh:我好像誤會原po了...不好意思...那給你點提示好了.. 04/18 17:57
8F：推 happyoh:如果只是想瞭解何謂布朗波動..可從Robert Brown著手.. 04/18 17:59
9F：→ happyoh:布朗波動的理論也是愛因斯坦原子理論的重要構成部分喔~ 04/18 18:00
10F：→ happyoh:所以要瞭解原理可能要去找一下物理的書.. 04/18 18:01
11F：→ happyoh:描述空間中分子隨機碰撞的部分.. 04/18 18:01
12F：→ happyoh:若想瞭解其在金融領域的應用..可以查一下Louis Bachelier 04/18 18:02
13F：→ happyoh:他是一位法國數學家，他的重要成就在於把Brownian motion 04/18 18:02
14F：→ happyoh:的隨機波動現象用數學方程式來表達.. 04/18 18:04
15F：→ happyoh:也就是一般所知的隨機漫步理論(Random walk) 04/18 18:05
16F：→ liton:我聽過一個物理所博士班的學長給了個粉好笑的比喻... 04/18 20:01
17F：→ liton:電梯裡面忽然有個人放了個屁..屁分子在空氣中是到處跑的 04/18 20:02
18F：→ liton:而屁分子正是布朗運動..你可以算算看你到底幾秒鐘之後聞的到 04/18 20:02
19F：→ justfortune:感謝各位大大的回應,其實我是不太懂,為什麼他會應用 04/18 22:51
20F：→ justfortune:在財務工程上,物理上的布朗我了解～可是放在財務上 04/18 22:52
21F：→ justfortune:我就不懂了～～不知道是不是我沒看到重點＠＠ 04/18 22:52
22F：推 zevin:簡單來說 用布朗運動去描述股價的行為 這是最基本的應用 04/18 23:06
23F：→ zevin:另外 布朗應該只是發現一個物理現象 給它叫做布朗運動 04/18 23:08
24F：→ zevin:但是布朗運動的數學上的定義和建構 是Wiener定出來的 04/18 23:09
25F：→ zevin:所以也可以查一下Wiener 以及多翻翻隨機過程的書吧 04/18 23:09
26F：推 swinerider:個人偏好稱之為 Wiener Process 04/18 23:29
27F：→ fufu:去翻翻書就知道啦...金融工程學就寫的很清楚嚕 04/19 12:53