作者tnt0619 (風子)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 關於Bivariate Asset-or-Nothing Option
時間Fri Nov 4 01:38:06 2005
有一個問題,
假設此選擇權
BANC(T)=S1(T)/S2(T) if S1(T) >K1 , S2(T) >K2
如何利用martingale method 來pricing 呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.233.29
1F：→ cpcpaa:硬積不失為一個好方法喔.. 11/06 18:56
2F：→ cpcpaa:不然將 measure 由風險中立 11/06 19:17
3F：→ cpcpaa:換到以 S1 當作計價單位的測度 11/06 19:18
4F：→ cpcpaa:再積分1/S2(T) 也是可以的 11/06 19:18