你好我也是財金所碩二 你可以把你的問題和PAPER MAIL給我嗎?? 我想看看Heston Model 另外 PDE可以用Finite Difference去試試看求解 你說的封閉解其實不一定有， 要不然就是很難導出來，因為你修改Black Scholes之後模型會長很醜 另外好奇的是 你唸哪間 因為我要做的題目跟你有一點點像 私下跟我講就好了 不過我是做Feedback effect under market illiquidity這方面的Option Pricing 聯絡方式 [email protected] 麻煩你了 ※ 引述《pcer (...........￾ ￾ ￾ ￾N)》之銘言： : 我是財金所的學生 : 目前碩二 : 正在努力想論文方向 : 最近遇到一個瓶頸 : 就是數學太差 : 想請版上的高手幫忙 : 我的問題如下 : 最近想把Heston的金融商品價格模型來做指數期貨避險的討論 : 看看如果用封閉解求出的最適避險比率 : 是否能比利用共整合求出的最適避險比率來的好 : 所謂的比較好 : 是比較何者求出的最適避險比率能夠極小化避險投資組合的報酬變異性 : 當然這個比較是不考慮手續費等其他費用 : 另外所謂的Heston的價格模型 : 也就是對於金融商品的價格行為進行描述 : Heston用兩個Stochastic Process : 一個用來描述金融商品的價格 : 另一個是描述價格的波動率 : 另外這個價格的波動率是考慮了均數復歸 : 兩者的Stochastic 變數是有關的 : 目前我利用ITOS LEMMA進行求解 : 在無套利條件假設下 : 可以解出PDE(Patial differential Equation) : 但是解到這之後 : 我無法繼續反推出衍生商品的價格封閉解 : （衍生商品是指數期貨） : 不知是否版上的高手可以告訴我 : 應該如何去解這個封閉解 : 或是有那些書可以參考 : 如果真的解不出來 : 大概就要換論文方向了 : 麻煩各位了 --

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