作者pinging (賤人不要try我id)
看板CFAiafeFSA
標題Re: [問題] 有關STRUCTURE PRODUCT 的書
時間Thu Sep 8 22:39:27 2005
※ 引述《verita (久未放晴的天空)》之銘言：
: 想請教大家，
: 目前工作需要對structure product有一些了解，
: 譬如
: 2年到期保本產品
: 每季付息一次，
: 第一次付息後每次付息issuer都可以以par call回此產品，
: 每季付息 3 month libor+1.2%
: 但付息條件如下
: 10yr CMS >= 2yr CMS
: 只要以上條件成立，當天就有利息，但只要沒有當天就沒有利息
: 請問一下以上產品如何structure出來?
: 我想了好幾天都想不出來，
: 還是有什麼資料可以參考，或者原文書，
: 請各位大大給些意見。
deposit + IRS + sell call
IRS funding lvl(通常是3ML)換3ML +1.2%,
if 10Y CMS-2Y CMS > 0, daily range accrual
這是基本架構
還是你要問的是這個IRS怎麼拆解出IRO?
※ 編輯: pinging 來自: 218.35.46.19 (09/08 22:42)
1F：推 Aug:pinging實在太專業了!! ^^ 218.166.51.90 09/10