作者sker1st (今天不要下雨阿...)
看板CFAiafeFSA
標題[問題]期貨定價的問題
時間Tue Aug 16 23:16:01 2005
請問商品期貨定價公式中：
Ft* -rt = St* -yt
e e
Ft為遠期合約
St為現貨價格
y represents the net benefit from holding the commodity after storge costs
-rt
e is the present value factor
(以上出自FRM handbook)
各位覺得以全球市場的觀點，r用哪個指標利率最適合呢？（如LIBOR美元一年期）
and why?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.158.104
1F：推 Engedi:可以用美國同一期間零息債券的spot rate 203.70.6.175 08/18
2F：→ whabcdefg:我覺得應該要分析投資組合的組成和分布是怎樣 218.224.191.94 08/18
3F：→ whabcdefg:日本和中國的risk free rate顯然差了和多 218.224.191.94 08/18