作者mober (mober)
看板CFAiafeFSA
標題Re: 什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
時間Thu Dec 30 12:26:51 2004
※ 引述《Lionfan (輕重緩急)》之銘言：
: ※ 引述《moneyred (..)》之銘言：
: : 不知道這樣寫對不對
: : 我比較想知道如果從統計方面解釋的定理 謝謝
: 使一序列adapted隨機變數成為martingale的測度
: 統計我不熟
令一隨機變數符合martingale,則該變數對未來之最佳預測為現值.
令X符合martingale,X0表現值,Xt表t時之X值.
則 X0=E[Xt],
所以說他是平賭~~~公平的賭博 :) ==>這行是我亂講的
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