作者jianying312 (KENNY)
看板Broker
標題[問題]應徵期貨研究員-期貨部
時間Fri Apr 2 18:36:25 2010
【職務說明】
1.熟悉技術分析、選擇權基礎理論，能獨自開發交易策略。
2.具備程式撰寫能力者佳。
【其它條件】
1.對研究有深厚興趣。
2.熟悉VBA及TS程式
3.具財務金融科系背景及熟悉統計學及工程數學者佳。
本身是財金研究所畢業，因為自己投資的需要，會寫TS程式。
最近有機會去面試「期貨研究員」的職缺，
不知道版上有沒有面試過類似工作或現任於類似工作之前輩，
給予一些面試時的意見。感激不盡
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◆ From: 203.70.118.249
※ 編輯: jianying312 來自: 203.70.118.249 (04/02 18:37)
1F：→ HermitKevin:那試試用蒙特卡羅分別模擬出一段時間部不同波動度走勢 04/02 19:06
2F：→ HermitKevin:再看看程式的狀況如何 04/02 19:07
3F：→ HermitKevin:盤整或波段能不能自動辨識? 還有區間預測功能? 04/02 19:07
4F：→ HermitKevin:然後再用凱莉公式計算一下多少保證金一口單 04/02 19:09
5F：推 UltraSeven:幹... 講的東西 我都聽不懂 XD 04/02 19:11
6F：推 kpwada:都有現成的可以套用上面的公式 印像有的還有圖GOOGLE一下吧 04/02 20:04
7F：推 neuroopd:要強調自己真的對期貨很有興趣很有興趣 04/02 21:27
8F：→ kinggod:設計一些進出場邏輯 然後用歷史資料進行回測 04/03 00:52
9F：→ kinggod:進行跨市場跨商品分析 回測結果跑模擬 做保證金最佳化 04/03 01:09
10F：→ kinggod:H大講的沒人會 真的波段跟盤整有辦法辨識 區間預測? 04/03 01:11
11F：→ anbo07:模擬出來的結果真的只能參考而己.... 04/03 01:22
12F：→ kinggod:應該是說這些東西看法因人而異 波段拉長看變盤整 04/03 01:22
13F：推 a9a99:其實新人基本會的就可以 面試主管知道剛畢業的會到哪裡 04/03 11:30
14F：推 Raskal:把VBA弄熟 04/03 12:41