作者yuwenche (yuwenche)
看板Quant
標題[心得] 月小台、週買權、週賣權的關係與推導
時間Tue Apr 4 11:57:05 2023
因為週買賣權比月小台快到期,我認為這三者的關係類似美式選擇權,其關係與推導請見
底下連結,歡迎對這方面有研究的大大給與指教。
https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.63.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Quant/M.1680580628.A.0E8.html
1F:→ Glamsight: B 的 F_MO e^-rT 是什麼?現金? 04/14 01:37
2F:→ yuwenche: 因Portfolio B是買進小台,可以把它想成質押這個部位所 04/15 12:02
3F:→ yuwenche: 獲得的現金(需折現)。 04/15 12:02