作者opppoo123 (little_dd属於言论自由况)
看板Stock
标题[请益] 计算 可修正策略 的期望值
时间Wed Mar 22 14:01:32 2023
任何一个策略 都可以透过回测或实际操作得到其
1.胜率
2.赚赔比
3.期望值
（如100%稳赢）
问题在於大多数人在亏损时期 常会修正策略
（发现胜率只有50%）
如此再透过回测得到修正後策略的
1.胜率
2.赚赔比
3.期望值
（新策略又修到100%稳赢）
以上修正未来可能会发生无数次
每次都只以新策略去推测盈亏 可能会过度乐观
有没有办法把未来对策略的修正也纳入期望值计算的方法？
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1F：嘘 multiView : 笑死，谁教你这样搞的。亏损就修正策略? 天才 03/22 14:03
2F：推 adagiox : 做回测8成胜率 实际做只有6成是正常的 你只能提前 03/22 14:05
3F：→ adagiox : 先抓高胜率而已 市场会进化 没办法 03/22 14:05
4F：→ illreal : 你那个算出的期望值overfitting.是假的 要选一段时 03/22 14:07
5F：→ illreal : 间区段做训练然後feed forward 03/22 14:07
6F：→ adagiox : Drawdown也是正常的...你一开始就要接受有某种程度 03/22 14:08
7F：→ adagiox : 的Drawdown 03/22 14:08
8F：推 islandant : 市况如果变化的话不就被扒来扒去 03/22 14:10
9F：推 YJM1106 : 券商目标价打8折 发现到不了再打8折这样 03/22 14:11
10F：→ hedonist : 哥灯、阿甘 03/22 14:12
11F：推 bluezero000 : overfitting 03/22 14:13
12F：→ hsucheng : 高频交易表示： 03/22 14:13
13F：推 abc0922001 : 用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡罗预测阿 03/22 14:18
15F：推 harry901 : 当你在修正的那个时刻 就已经对过去计算的期望值进 03/22 14:26
16F：→ harry901 : 行修正了 这变成导为果了 03/22 14:26
17F：→ harry901 : 计算这些东西都只是参考 风控比这个重要多了 03/22 14:27
18F：推 natukage : 改参数不就是改成过去赚未来赔 因为会平衡 03/22 14:59
19F：→ luhulord : 没有out of sample test的sense怎麽回测都是垃圾 03/22 15:28
20F：推 stlinman : 我只知道有未来函数的指标没参考意义，不知道这概念 03/22 16:08
21F：→ stlinman : 套在策略上是不是一样? 你可以想想看! 03/22 16:08
22F：→ hyk99885ggb : 不是你如果做得顺就不会去修正啊因为会有你要的报酬 03/22 16:13
23F：推 padbear : 我觉得原po这问题很好啊 股版几乎都在做价差 但没几 03/22 17:13
24F：→ padbear : 篇是在讨论如何建立跟修改策略 03/22 17:13
25F：→ padbear : 你首要判断的是 这个亏损是否为策略必然的亏损期 03/22 17:14
26F：→ padbear : 然後区分该赚钱的盘跟必然亏损的盘後 你再去检视要 03/22 17:16
27F：→ padbear : 如何修正策略 03/22 17:16
28F：→ padbear : 而不是在亏损期就去进行修正 03/22 17:19
29F：→ padbear : 如果一直修正 且未来也没获利 就代表你的讯号只适 03/22 17:23
30F：→ padbear : 用於一段时期 回测的样本不够多 03/22 17:23
31F：嘘 tr000064 : 这能吃吗 03/22 17:35
32F：→ tr000064 : 这样搞0分 03/22 17:36