※ 引述《lienchi (...)》之铭言： : 要不要停损应该是要看投资额占总资产的比例，如果是融资开杠杆当然要停损，现股压身 : 家我也觉得要停损等待机会，如果投资额只占总资产的皮毛，加上又有正向现金流，有没 : 有停损根本没差。举例来说，资产好几千万，每个月好几十万现金流的人的即使买到一张 : 一千多的红茶店不停损根本也没差。资产两百万，之前全押买三张六百八台积电的人应该 : 早就要停损。 安安，因为失去是痛苦der，人类面临损失会选择规避。 记得停利时心满意足的笑容吗? 赚的时候，我们寻求风险厌恶，所以停利。 记得停损时椎心刺骨的痛苦吗? 赔的时候，我们寻求风险寻求，所以不停损。 造成散户小赚大赔，报告完毕 维基大神有教 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8D%9F%E5%A4%B1%E8%A7%84%E9%81%BF 损失规避（英语：Loss aversion）是指人们面对同样数量的收益和损失时，认 为损失更加令他们难以忍受。损失带来的负效用为收益正效用的2至2.5倍。 损失厌恶反映了人们的风险偏好并不是一致的，当涉及的是收益时， 人们表现为风险厌恶；当涉及的是损失时，人们则表现为风险寻求。 由Daniel Kahneman（1934年~）和Amos Tversky（1937年~1996年）在 1979年发表的论文中，通过以下的对照实验，观察到了此种心理上的「 趋避现象」。次试验分为两组： 第1组实验：被实验团体先行持有1000单位的现金。在此基础上做出选择。 　　　　　A.50%的机率将持有的现金增加为2000。 　　　　　B.100%的机率将持有的现金增加为1500。 　　　　　此实验中，被实验团体的16%选择了A，84%选择了B。 第2组实验：同实验团体先行持有2000单位的现金。在此基础上做出选择。 　　　　　C.50%的机率损失1000单位现金 　　　　　D.100%的机率损失500单位现金 　　　　　此实验中，同实验团体的69%选择了C，31%选择了D。 实验中，A选项和C选项最终手中持有现金是1000或2000的机率都是50%。相对的，选 项B和选项D最终手中持有的现金是1500的机率是100%。即是说，被实验的团体在有可 能获得利益时倾向於选择低风险，而在有可能遭受损失时，更倾向於选择高风险。 还有一种情况是短视损失厌恶（英语：myopic loss aversion）。在证券投资中，长 期收益可能会周期性地被短视损失所打断，短视的投资者把股票市场视同赌场，过分强 调潜在的短期损失。这些投资者可能没有意识到，通货膨胀的长期影响可能会远远超过 短期内股票的涨跌。由於短视的损失厌恶，人们在其长期的资产配置中，可能过於保守。 ※ 编辑: Freighter (101.10.61.162 台湾), 05/13/2022 10:04:52