作者davidwales (cluster)
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标题[请益] 醉汉如果漫步在英国海岸会发生什麽事?
时间Sat Sep 7 22:58:07 2019
Louis Bachiler 在 1900年提出 醉汉走路的想法来描述股价波动
那有人想过如果
今天醉汉是漫步在英国的海岸线呢??
有没有可能会让原本各个步伐的独立性产生了相依性?
(英国海岸性的碎形维度是1.25)
也就是目前各种time series (GARCH ARCH AR ..等等) 的自我关联性的发生
有没有可能是一个错误假设下的结论?
那就是没有把醉汉所处的时空结构给考虑进去?
等於说所有time series都是醉汉再走路
只是走在不同的时空结构上头而已
才让你产生出各个步伐间的相依性不为零的错觉
如果今天醉汉漫步在英国海岸线和玉山的山陵线上
结果也会和在英国的街头出现一样的轨迹吗???
还是会不一样呢?
大家怎麽看??
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※ 编辑: davidwales (219.74.195.140 新加坡), 09/07/2019 22:59:04
1F：推 forhorde5566: 如果今天醉汉漫步在一坪的海岸线呢？ 09/07 22:59
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2F：推 joshnash : 一楼的梗很少人懂吧 09/07 23:01
3F：推 roder : 台中港吧 09/07 23:07
4F：推 bamama56 : 在啦干 09/07 23:09
5F：推 kline : 浪漫台三线 09/07 23:15
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6F：嘘 darkMood : 吃饱太闲 09/07 23:18
7F：推 simpson083 : 卖给甘舒嗄 09/07 23:31
8F：推 EggD : 小杰会拳头你 09/07 23:33
9F：推 PeikangShin : 这个问题你比较适合去问蔡瑞胸~ 09/08 00:36
10F：→ nptrj : 台三线是哪三线 09/08 00:39
11F：推 semicoma : 他会小便在海里 09/08 00:53
12F：推 djmay : 看内文以为是308发文 09/08 00:57
13F：嘘 Beef : 不要学彼得308套用一堆学术名词po废文射後不理 09/08 02:18
14F：嘘 powererr : 唉...... 09/08 03:59
15F：→ iampig951753: 彼多308，废文无想 09/08 06:00
16F：推 lys666 : 我刚也是想到一坪海岸线XD 09/08 07:38
17F：→ Altair : 可以跟彼多308多多讨论 不需要上来泼 09/08 07:40
18F：→ Altair : 反正你们共用wifi 要讨论超方便 09/08 07:40
19F：推 c1951 : 买个股票还要管到英国醉汉 空闲时间还真多 09/08 08:34
20F：→ danhunter : 1F,横越暗黑大陆 09/08 10:08
21F：→ saintsmw : 海岸线因为全球暖化而上升 09/08 10:13
22F：推 keyer : 使用同行~~XD 09/08 10:25
23F：→ td875421 : 剪刀 石头 布 09/08 10:45
24F：→ davidwales : 这东西绝对不是吊弄学术名词,这概念可以应用在算 09/08 10:54
25F：→ davidwales : 风险值(ex: VaR)上 09/08 10:54
26F：→ davidwales : VaR :=Z_score．∫σ^2 dt^0.5 09/08 10:57
27F：→ davidwales : dt^0.5 这个积分就会跟你走的路径的碎形维度有关联 09/08 10:57
28F：→ davidwales : Hurst index H=0.5 就会对应dt的指数大小0.5上 09/08 10:58
29F：→ davidwales : 那从t=0 出发的路径有上千上万条, 每条路径的碎形 09/08 10:59
30F：→ davidwales : 维度根本会有差别....这对於估算VaR应该会有影响 09/08 11:00
31F：→ davidwales : 如果不想看这些数学, 可以想像一个情境,那就是一个 09/08 11:15
32F：→ davidwales : 想像一个醉汉 漫步在世界各地的海岸线上 对於风险 09/08 11:17
33F：→ davidwales : 评估上会不会产生出什麽差异? 09/08 11:17
34F：推 WESTONE : 其实你可以自己跑回测，代替发问伸手牌。什麽都没准 09/08 11:34
35F：→ WESTONE : 备，只会被嘘，问心酸的。 09/08 11:34
36F：→ WESTONE : 至少讲讲你要用什麽方法修正还是推翻错误的假设，加 09/08 11:36
37F：→ WESTONE : 油再想想。 09/08 11:36
38F：推 SweetLee : 醉汉漫步在海岸线会淹死 在山陵线会摔死 结案 09/08 12:03
39F：→ volvo943 : 还以为走到八卦版 09/09 07:25
40F：推 Petrovsky : 这次没有布朗运动 XD 09/09 23:17