作者davidwales (cluster)
看板Stock
标题[请益] vix搭配portfolio的策略?
时间Fri Aug 23 15:55:04 2019
最近念投资组合有个灵感
有一个公式如下
假定给定历史的covariance matrix(dim: N)
我可以用以下公式 ω* = (Ω^-1 Ⅰ ) / Ⅰ^T Ω^-1 Ⅰ
ω* 是最佳投资组合的 weights vector
Ω 是 ex post的 共关联矩阵
Ⅰ^T = (1 1 .....1) 共 N个 1
如果要预测未来的市场投资组合 势必要知道 未来的 Ω的演化方程式
不知道 VIX有可能用来推测Ω未来30天怎麽变化?
VIX 是从期货推来的
应该也会有个期货的 Ω吧??
故有此疑问
感谢解惑和讨论!!!
m(_ _)m
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 155.69.170.63 (新加坡)
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※ 编辑: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 15:56:49
1F：推 knight0121 : 可以说中文吗... 08/23 15:56
※ 编辑: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 15:58:33
2F：推 PorscheAG : 低调=.= 08/23 16:00
3F：推 dogu1445 : 低调-.- 08/23 16:00
4F：推 f204137 : 你可以找peter308 你们两个很像 08/23 16:02
5F：推 LKJS : 快笑，不然别人以为我看不懂 08/23 16:03
6F：→ LKJS : 哈哈哈哈哈哈哈哈 08/23 16:04
7F：推 kline : 用这个式子会有盲点，另一个比较好用 08/23 16:04
8F：→ Altair : 如果你有曲线引擎 一切没问题! 08/23 16:06
10F：→ Altair : 曲速引擎 08/23 16:07
11F：推 GoogleDocs : 你这公式不具备可行性啦！为何不试试看剑桥的那套 08/23 16:09
12F：→ Altair : lovepork peter308都是原泼同好呢 真巧 08/23 16:10
13F：嘘 seedpig : VIX只有像出现川跪这种人才可以有买进的机会 08/23 16:10
14F：推 qqq5890003 : 快推 不然会被人以为我看不懂 08/23 16:12
15F：→ openball : 你omega是N维的 VIX只有一维 你觉得? 08/23 16:13
对 所以我是说期货的Ω
※ 编辑: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 16:14:26
16F：嘘 darkMood : 别再垃圾上面花时间 08/23 16:16
17F：推 poisonB : 恭喜你找到圣杯了 08/23 16:16
18F：→ openball : 那你要做得不就是预测VIX? 预测不可行 08/23 16:17
19F：→ openball : 要描述用GARCH 08/23 16:17
20F：推 yuichanprpr : (′・ω・‵) 08/23 16:28
21F：推 ss5566sa : 你说Omega是expost的，然後又要推测未来30天，所以 08/23 16:34
22F：→ ss5566sa : 你想predict吧？不然就要设他满足某个随机波动，或 08/23 16:34
23F：→ ss5566sa : 用Garch描述 08/23 16:34
24F：→ ss5566sa : 但我不懂vix 所以只是揣测你的想法哈 08/23 16:36
用期货去得到Ω的可能结构和长相
※ 编辑: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 16:45:45
※ 编辑: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 16:55:34
25F：推 NSKB : 低调 -.- （其实看不懂） 08/23 16:57
※ 编辑: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 17:08:23
26F：推 a11780922 : 知道了 等等来踹踹 08/23 17:13
27F：推 ksvs0406 : 推 楼下看不懂 08/23 17:57
28F：推 michael025 : 干真的看不懂 08/23 18:29
29F：推 SweetLee : 如果vix可以预测未来 那每个人都看vix来玩期货 不就 08/23 18:58
30F：→ SweetLee : 人人发大财了？ 08/23 18:58
31F：推 Rex1009 : 首先 VIX只有S&P 再来VIX很容易被trade歪 08/23 19:18
32F：→ Rex1009 : 你要用VIX来预测 不如祈祷historical vol准 08/23 19:19
33F：推 abola921 : 其实有个问题，我先不讲，看有没有人发现 08/23 19:38
34F：→ linbryan : 历史资料都有.把去年资料遮起来用你公式过去11-1年 08/23 20:23
35F：→ linbryan : 去推测去年.坦白说有效的话.华尔街愿100亿镁跟你买 08/23 20:23
36F：推 WESTONE : convolution的假设是否成立?不知道有无记错翻译名词 08/23 21:14
37F：→ WESTONE : ?正交化? 08/23 21:14
38F：嘘 peterandwolf: 恭喜你找到圣杯 08/24 00:11