作者ded (干 我好怕)
看板intltrade
标题[问题] 换汇
时间Thu Jan 5 15:55:24 2006
首先，先恭喜开版啦
然後我有问题想要请教@@
例一：
市场的行情如下
即期USD/CAD汇率：1.2200/10
六个月期换汇汇率：150/160
USD利率： 8 7/8-3/4
CAD利率：11 3/8-1/4
如何运用CAD资金较有利？
例二：
市场的行情为
即期USD/SGD汇率：1.9100/10
三个月期换汇汇率：170/160
USD利率： 8 3/4-5/8
SGD利率： 5 1/4-1/8
以何种方式取得SGD资金较有利？
书上的解答
例一的解法是－
作六个月期，先买後卖USD/CAD换汇交易，汇率为1.2210对1.2360，於
即期日将CAD资金转换为USD，并将取得之USD资金贷出，利率为8 3/4%
例二的解法是－
借入三个月期USD资金，利率为8 3/4%，并作先卖并後买USD/SGD，三个
月换汇交易，汇率为1.9100对1.8940
请问二个例子的运用有什麽差别啊？怎麽判断到底是要先买哪种币别呢？
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◆ From: 203.72.112.254