※ [本文转录自 NTU-GIIB2007 看板] 作者: kim (半生熟) 看板: NTU-GIIB2007 标题: [讨论] call put 时间: Wed Jun 18 00:05:28 2008 各位不要想太难啦 买买权 买卖权都是在取得一份权利 以有限的损失享受无限获利的可能 损益 of 买买权 │ │ ／ │ ／ │ ／ ├────────────── 到期日现货价格 卖买权，整个图*(-1) │＿＿＿＿＿／ ---------------------------------------------- 损益 of 买卖灌 │＼ │　＼ │　　＼ │　　　＼ │　　　　＼ ├────────────── 到期日现货价格 卖卖权，整个图*(-1) ｜ 　　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿ ※注： 1.横轴下方一点点是因为，总是要亏一点点保证金 2.为何卖买权是买买权*(-1)，因为当你是买方时 你的损益是如此 那卖给你的人不就相反吗？ 这种游戏就是你的钱入他口袋or他的入你口袋 3.绿线，有折点的地方就是现货价刚好等於履约价罗！ 4.各种组合的操作策略，其实就是把这四张图组合来来去去 5.B-S model不考，有兴趣者请一起来走财务工程 6.明天下午我都在大研，但还是希望各位高抬贵手 ------------------------------------------------- 助教明天还有吴青松的课要上台 请饶了我 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 59.120.212.162 ※ 编辑: kim 来自: 59.120.212.162 (06/18 00:12) -- 延平郡王郑成功 我校精神法其风 承先启後 先生志诚正勤朴学子崇 ┐┌ 立足在乡园 放眼是大千 延平 延平 延平 杏坛有延平 ● 立日正当中 立日 正当中 ◢ ◣ http://www.wretch.cc/blog/pikachu25 ／ ＼ http://www.wretch.cc/album/pikachu25 / / || \ \ --

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