作者ericabab (ㄍㄠˊ)
看板comm_and_RF
标题Re: [问题] Gaussian vector
时间Wed Jun 30 05:24:15 2010
刚推导了一下
Assume X,Y i.i.d standard Gaussian
then Cxy = I
For C = [ a b ; c d ]
we can get C = B*B^T for some B
Let Z = B*[X;Y]
then Cz = E[ B * [X;Y] * [X;Y]^T * B^T] = B E[Cxy] B^T = B*B^T = C
所以说你只要先产生 standard Gaussian X,Y
然後把它乘上 B ，就能得到你要的covariance C 了
至於mean的话当然就是最後再shift就好
※ 引述《xul (拉拉拉拉拉)》之铭言：
: 我想请问如果今天已经有一个gaussian vector
: 已经知道他的 covar=[ a b ;c d] mean_vector=[ m1;m2]
: 该怎麽产生出这个gaussian vector的sample呢?
: 我的想法是
: 以matlab为利 如果随机用randn产生两个数字 两个产生的过程是独立的
: 所以怎麽做处理都是uncorrelated 所以要一起产生
: 可是完全没想法要怎麽产生
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