※ 引述《ORANGE43 (.....)》之铭言： : 今天我们这组询问过王衍智老师 : 有几个重点跟大家讲一下: : 1.不能用EView去跑regression，因为老师要求我们要写程式，所以... : 可以使用像SAS之类的程式 : 2.第一题用个别公司的三因子模型分别画出SML线 : 3.第二题portfolio用equal-weight : 如果我还忘了讲什麽重点...芳瑜、姿良、怡君帮我补充一下吧~~ : 另外...毛老大说...谁会SAS...来开班授课啦>"< 辛苦+感谢拉~~~ 不过...还是不知道要用什麽东西跑回归 =.= 有几个问题想问一下 1.SAS也可以直接把资料输入进去，来跑回归，如果题目只是单单跑几条回归的话 是可以写程式拉...不过Eviews也是有写程式的介面阿... 2.分别画出SML线?? 老师资料有2000多家公司，有些公司资料不足36个月，是用时间序列 的方式跑三因子模式吗? 这样不就有2000多条回归，画出来的线不是'特性线(Charac- teristic Line)'吗?因为横轴是rm-rf，而不是SML横轴的beta. 我们第一篇paper"The Capital Asset Pricing Model:Some Empirical Test" 用的方法，是先个别算出beta，再排序，再portfolio分10组，再run回归... 想问一下如果资料不足36个月的要怎麽办? 跑出来的SML线有几条? 还有一个很笨的问题，SML是CAPM画出来的线，fama-fremch 三因子做出来的beta和 CAPM不同吧.还是三因子模型做出来的SML是三维的?好复杂 =.= 3.没有头绪...0.0 以上，如果有啥观念错误的就更正一下吧 >"< Final Count Down Ten Days...有种迫在眉梢的感觉 --

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