作者ChiliSheep (辣椒羊)
看板YZUfinGrad96
标题Re: [情报] 投资学作业
时间Sun Oct 21 10:31:20 2007
※ 引述《ORANGE43 (.....)》之铭言:
: 今天我们这组询问过王衍智老师
: 有几个重点跟大家讲一下:
: 1.不能用EView去跑regression,因为老师要求我们要写程式,所以...
: 可以使用像SAS之类的程式
: 2.第一题用个别公司的三因子模型分别画出SML线
: 3.第二题portfolio用equal-weight
: 如果我还忘了讲什麽重点...芳瑜、姿良、怡君帮我补充一下吧~~
: 另外...毛老大说...谁会SAS...来开班授课啦>"<
辛苦+感谢拉~~~
不过...还是不知道要用什麽东西跑回归 =.=
有几个问题想问一下
1.SAS也可以直接把资料输入进去,来跑回归,如果题目只是单单跑几条回归的话
是可以写程式拉...不过Eviews也是有写程式的介面阿...
2.分别画出SML线?? 老师资料有2000多家公司,有些公司资料不足36个月,是用时间序列
的方式跑三因子模式吗? 这样不就有2000多条回归,画出来的线不是'特性线(Charac-
teristic Line)'吗?因为横轴是rm-rf,而不是SML横轴的beta.
我们第一篇paper"The Capital Asset Pricing Model:Some Empirical Test"
用的方法,是先个别算出beta,再排序,再portfolio分10组,再run回归...
想问一下如果资料不足36个月的要怎麽办?
跑出来的SML线有几条?
还有一个很笨的问题,SML是CAPM画出来的线,fama-fremch 三因子做出来的beta和
CAPM不同吧.还是三因子模型做出来的SML是三维的?好复杂 =.=
3.没有头绪...0.0
以上,如果有啥观念错误的就更正一下吧 >"<
Final Count Down Ten Days...有种迫在眉梢的感觉
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.2.134
1F:推 johnmaoz:我觉得第三点应该是最忠恳的吧~~~囧 10/21 15:21
2F:推 iwkm: 我觉得第三点应该是最忠恳的吧~~~囧 10/21 15:22
3F:推 apocrypha: 觉得第三点应该是最忠恳的吧~~~冏> 连下巴都掉了呢XD 10/21 16:18
4F:推 niborevoli:觉得第三点应该是最忠恳的吧~~~冏 10/21 22:11
5F:推 pomelolin: 觉得第三点应该是最忠恳的吧~~~冏 楼上是谁啊? 10/21 23:46