作者super00 (......)
看板Warrant
标题Re: [问题] 为什麽call有负的时间价值!
时间Thu Jan 9 18:06:37 2003
※ 引述《lionandfish (够废才是来恩废墟)》之铭言：
: ※ 引述《super00 (......)》之铭言：
: : 因为这是指数选择权 但因缺乏好的套力工具
: : 於是都把他当作期权再操作~~
: : 这样了吗??
: 对喔了解，不像个股可以套利，换句话所以B/S模型在台选上参考价值不大吧.
恩 不是这麽说,而是到期前你要把"指数"部分用期货价格代替~
最後一天才以"指数价"结算
(如果有正负基差我想以跳动解决~)
: 你的意思是期"货"吧?
?? 期权阿~ 期货选择权~
其实台湾有很多券商都还搞不懂 台选以指数为标地
有点网站还写出"期权" -.-
: 那台选和美国的指数选择权有什麽特殊不一样的地方吗?美国的时间价值也这麽怪吗
: 上个月我也注意到，大概都是快到期时才会出现这种怪现象
美国也是这样? 快到期时极深价内的put才有可能出现负的时间价~理论上来说~
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