作者orange543 (Orange)
看板Trading
标题[讨论] 循环比 好用吗？
时间Fri Apr 4 09:40:10 2025
在网路上google到一篇文章
提供一个评估程式交易策略的公式
叫做 循环比
A值=平均每笔获利/平均每笔损失
B值=错的总次数/对的总次数
C值=A-B
原作者提到循环比在0.5以下,即使赚钱也很难持续,中间过程太痛苦
循环比在1.0以上则堪称理想。
你们也会用它来评估自己的策略吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 175.180.103.67 (台湾)
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※ 编辑: orange543 (175.180.103.67 台湾), 04/04/2025 09:41:34
1F：推 UltraSeven: 很难维持在1以上来 最直观解 A是3 B是2 04/04 20:16
2F：→ UltraSeven: 你要B长期是2 几乎不太可能 跑出来会很多时候接近3 04/04 20:20
3F：→ UltraSeven: 如果你切成1年1年或3年3年去看的话 04/04 20:20
4F：推 lovewenhui: 谢谢老师 04/05 02:17
5F：推 CanIndulgeMe: 基本面研究比较实在吗 04/06 03:23
6F：→ orange543: 根据我自己的策略来观察,B值的变动范围很小,算稳定。 04/09 06:50
7F：→ orange543: 但A值会变,导致最後的C值也是忽高忽低。 04/09 06:50
8F：→ orange543: 除非停损,停利是设成固定点数,否则A值是变动的。 04/09 09:49
9F：推 demolish: 谢谢老师 04/09 14:12
