作者j2708180 (JaJa)
看板Trading
标题[讨论] 通道突破策略是不是不合理？
时间Fri Oct 4 20:54:31 2019
很多书都有提到这种简单的策略
价格突破前Ｎ日高则做多
tradingview有这个简单的指标，於是我就看看
我没看很多种商品，但是某几种商品巴得很厉害，很令我在意
我把日期参数从5日拉长到10日、20、40、60，结果反而赔更多
假如只看那个讯号进出场
如果加一些筛选策略来补救
比如Ｎ+10日最低点为停损价，某移动平均之下不做多等
或许赔得比较少，但会错过重要获利机会
又如果加上更多筛选，又怎麽决定要不要用这策略？
看回测决定？这样不就overfitting？
我觉得这策略本质就不合理，基於这个本质做出的策略根本就不行
比如说，用传统箱形来看，15日前的高点是显着的关键压力
今天涨了，触发了这个策略，但没有过15日前的关键点
这个策略参数不论是5日、7日、10日，都是买在箱形的高档
过了十几天，期间价格没跌多少，但这个策略很可能会自己卖出
变成在箱形内追高杀低，实际上根本没有突破箱形
另外想问大家
日线收盘价符合条件，隔天开盘价进场
所谓的收盘价，是结算价格或是当日最後一笔价格？
CME的K线是用结算价，台湾大多是最後一笔
这两者有时候差满多的，如果刚好在关键点上下，那到底是有没有触发……
而开盘买进，是夜盘还是日盘呢？
农产品有的有明显区隔，道琼之类连续盘，会等到现货开吗？
而黄金、石油这类连续盘，已经分不出日夜盘区隔了
这些海期就夜盘开盘进场，可能没什麽关系（但偶尔觉得有些开盘价很白痴）
但如果是台指，14点58分用涨跌停进场，你敢吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 122.121.25.251 (台湾)
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1F：推 rcwang: 收盘价应以最後一笔价格为主唷, 结算价是拿来做每日结算 10/04 23:39
2F：→ rcwang: 也就是收盘後作为保证金追加的判断依据 10/04 23:39
3F：推 UNCHARTED3: 金融市场，看到好消息哭，听到坏消息笑，这有合理? 10/05 21:34
4F：推 UNCHARTED3: 金融交易没有合不合理，和大国博弈一样，只看谁拳头大 10/05 21:38
5F：嘘 darkMood: 交易，从来不谈敢不敢，还要敢不敢的，你在赌博喔 10/06 03:10
6F：推 xplosion34: 通道突破是基於什麽？而这个也跟你选的商品有关系 10/06 11:47
7F：推 UNCHARTED3: 突破续攻和箱型盘整，就是相反逻辑，不合理还看不穿? 10/06 14:35
8F：推 UNCHARTED3: 又想赔得少，又想赚得多，我爸为什麽不是李嘉诚? 10/06 14:44
问题是这个策略没有真正突破啊
9F：推 cobrasgo: 应该是你的时间拉的不够长吧 10/06 19:25
拉长有的会赔更多喔，而且如何决定参数？回测找最佳值不就overfitting了？
没看回测时觉得这策略好像还可以，看过後真可怕，有的商品超级巴，简直是恶意对做。
当然也有大赚的，但我想用传统方法也是能赚到那段。
※ 编辑: j2708180 (1.173.163.176 台湾), 10/06/2019 20:38:02
10F：推 sma1033: 合理不合理看回测不就知道了，测出来狂赔就算有人跟你说 10/07 12:20
11F：→ sma1033: 合理你会信? 10/07 12:20
12F：推 noreasonkon: Donchian通道应该是顺势策略最简单有效的吧... 10/23 20:30
13F：推 show01: 突破策略会因为周期性而有失灵跟很有效的时候，忽略周期当 03/22 14:13
14F：→ show01: 然会面临巴来巴去 03/22 14:13