AALLUUBBAA大大耶!! 我来回应一下大大这个问题好了XD 基本上台湾自营商开的条件能不能吸引到所谓的"强者"其实蛮见仁见智的。 以前刚入行总是听前辈讲，自营交易员是个流动率很高的职业.... 因为前5%最会赚也最稳得很快就会回家自己赚，然後有7~80%(粗估)不赚钱的会被淘汰 所以长期留在自营部的大多是不上不下的交易员(EX:有赚但赚不多，或不够稳) 但在业内待了一段时间後，我自己的观察其实并不完全是前辈说得这样~~ 有几种类型交易员其实是比较倾向(or必须)在自营部做交易的: 1.极度依赖系统or低手续费成本or其他优势(仅券商、期货商能提供)的交易员: 简单来说，这种交易员只有在自营部里才能创造好的绩效。所以理所当然得留在公司做 而这类型的交易员其实多半赚的会较多or稳(相较於其他类型的交易员) 2.交易总体期望值不错但标准差偏高的交易员: 像AALLUUBBAA大您作美股当冲应该都周周赚，或至少每个月月绩效都一定会是正的。 但很多交易方式并不见得能让绩效曲线这麽频繁的创高。 举例:今天某交易员平均可以一年赚50%，但中间常常要忍受长达3~6个月没有创高 甚至也许平均两年大赚然後小亏一年...等等，这样类型的交易员也会倾向留在公司做， 有一份底薪，操作着对自己来说无风险的部位，这样操作和生活品质会比专职操作高很多 3.程式交易员: 这类型其实占了业内交易员蛮高的比例。 简单来说，对这类型的交易员来说，我能赚钱策略都开发出来了，啊自己在家做也是打 开电脑让策略自动跑。 那在自己的部位还没有达到市场胃纳量极限之前，何不自己原本的部位请家人开个人头户 照样跑策略 (法规理论上不允许但实际上几乎大家都这样干，而且如果人头户只是跑你开 发的策略而不是你本人下单应该也不算违法) ，然後来自营多操作一笔资金，多领一份不错的薪水和绩效奖金，完全就是多的收入。 而且还不用烦恼中午出门买午餐被邻居问说今天不用上班吗该怎麽回应，何乐而不为?XD (当然这里指的是不错的程式交易员，也有很多做程式交易赔钱或不上不下的，那种通常 进不来或进来了也待不久) 4.其他: 我之前有一个同事，来应徵之前自己已经专职操作股票5年多，从本金50万赚到2~3000万。 听主管说他面试时直接开券商软体拉逐月对帐单给主管看，连续60几个月每个月都赚钱... 我当时听主管形容觉得: 靠根本就是test520啊!!(後来熟了知道不是) 主管一开始就问他，你都这麽会赚，本金也累积够多了，为什麽还想要来自营部? 他说:"我已经没有工作太久了，想要体验看看不同的生活..... 而且有一张上市(柜)公司自营部经理的名片感觉还蛮拉风的~~" XDD (当然他来公司做还是可以操作他自己的部位也是重点) 然後补充一下，的确许多自营部有上述Kostolany兄提到的问题 毕竟自营是一个很人治的部门....不同管理者会有截然不同的风格。 不过整体来说，从业内数据来看，国内的期货自营商这几年的整体绩效算是还不错的。 很多自营部门才不到5~8个人一年可以赚好几千万,甚至上亿的也有。 以期货商平均的小资本额来说(跟券商、银行比)，算是很不错的成绩了。 ※ 引述《aalluubbaa (wenwenyenyen)》之铭言： : 之前年轻的时候我也有应徵过外汇交易员 : 但是考量一下 真的收入太低了 : 我是专职自己在家交易 : 绩效还蛮平稳的 : 但是因为在这行所以认识蛮多全职交易的人 大部分是美股 : 我比较想知道的是 : 台湾自营商开的条件 到底凭甚麽吸引真正的强者 : 真正全职交易的人 只有小赚跟大赚 没有赔这个选项 : 如果交易次数多 走短线的 更是怪物一堆 : 但是不管是超级强者 或是一般专职交易者 或像本鲁一样废废der : 其实大部分自营商开的条件是不可能有人去应徵的 : 所以我很好奇自营商为什麽不愿意用多一点的薪水去请强一点的人 : 在家做的设备其实都很阳春 : 如果有自营部愿意开的条件可以超过专职交易的收入 : 我相信很多人会跳槽(从家里跳回公司) : 台湾自营交易生态为什麽会这样其实我很好奇 因为我没上过班也不知道 : 为什麽台湾的金融业不愿意用这种模式 : 以企业的立场 我今天花10亿请了10个会交易的人 : (假设这些人自己做可以赚稳定的5 6000万) : 用某种选择机制 如果里面真的有几个强者 : 他们创造的收益假设是50亿 其实对公司来讲助益就很大了 : 这也是为什麽国外强的交易员 很多薪水+bonus领得那麽夸张 : 因为他们为公司带来的绩效更大 : 这只单纯从台湾的金融业比较保守 好像说不过去? 补充回应一下这一段。 首先，有很多的"强者"的操作方式的胃纳量是很快就会达到的。 或者说强者的报酬率太惊人以至於都几年内就会达到胃纳量上限~XD 我周围认识的不少个体户赢家都是这样。 资产大概从50=>200=>500=>1000=>1500=>2000=>2500=>3000......... (每个箭头是一年) 功夫刚练成的前几年报酬率非常惊人，但胃纳量达到後每年能赚的钱差不多就固定了 通常也伴随着很小的绩效回撤。 这种交易者你砸钱把他挖进公司也没用，你给他10倍的部位他还是只能赚这麽多钱。 对这种交易者来说当个体户自己做一定是利益最大化的选择。 至於策略胃纳量够大又够强的trader......... 罕见而且抢手or请不动啊~~ (请不动的状况:对有些人来说钱超过一定数字後的意义其实就不大了 他自己闷着头在家都可以一年赚5000w，你跟他说"来跟我合作吧!这样你一年可以赚2e" 他不见得会理你XD) : ※ 引述《Kostolany (科斯托兰尼)》之铭言： : : 有兴趣蛮好的 认真有心要学可以先增广见闻 : : 书籍部分可以先从图书馆藏书以不花钱的基础上学习到最多东西 : : 接着小钱实战学经验想策略 可以与人交流但切勿过度依赖别人 : : 自己想的策略会比较有成就感 : : 一直在靠别人给灵感当个copy cat并不洽当 : : 有些人确实是到处偷别人东西 以自身是业内的人士的名义招摇撞骗 : : 谈到期自营 不需要幻想都是赚钱的 有不少间也都赔钱 : : 交易要赚钱不是真的这麽容易... : : 为何交易员绩效好何必进自营? : : 确实是如此 有些人需要头衔社会地位在社会上可以说我是业内 好像比较可以谈得上话 : : 但在业内却很废的这种人多的是 到处交朋友好像在自抬身价 : : 要进自营有些都是靠关系一个拉一个一个介绍一个 : : 这种人在自营跟冗员一样 还想到处偷东西 更有些副总是空降的 : : 所以有些强者早就离开自营了还有内斗问题 很无聊 : : 交易这麽单纯的事还能搞这种 : : 你可以想想期货总经理 副总 协理 经理一年 基本年薪有多少 : : 根本没多少 奖金还是抽成 除非一年你能创造几千万绩效 才有感 : : 否则多的是........ : : 你说自营部是不是有不为人知的讯息 : : 如果你说是在台湾市场我想应该是有一点点不能说的秘密.... : : 自营的生态如果你是个素人靠自身实力进去後 : : 要面临的关卡还不少 风控就是一个问题 : : 本金不会是问题问题是在风险值 : : 你可以用的钱跟你可以赔的钱 是两个不一样的事情 : : 你可以用一千万 只能给你赔30万 你会怎麽做? : : 你可以赔一千万 你会怎麽做? : : 操作上就有炯大的不同 : : 你要配合公司做系统平衡但通常下场都是不好的 : : 常常听说哪一间又赚几千万 你可以想想他给他风控多大 : : 做金融商品一直确实是有钱人的世界 : : 很多人是靠着大部位平均得点数很少 : : 或是透过大钱去容忍回档风险变相凹单 杠杆降得非常低 : : "有钱的人可以投机；钱少的人不可以投机；根本没钱的人必须投机。" : : 很多人都是第一种人 你在外面看到很多对帐单很大的大部分都是透过大资金在保护 : : 敢压有靠山 家里有好几块地 或是本身就富二代 你去学他们那种除非你跟他们同一种人 : : 在自营有很大的风控你也是这种人 : : 第二种人 只拿得出20万30万50万 本金来做 在有限的资源下拚大杠杆压注 : : 所以这种人阵亡非常多极多 但偏偏这种人在社会上 本来就属於大部分 : : 大夥都是想拚翻身才来到市场但下场大家都明白 存活率很低 80/20 95/5 : : 82法则 与仅剩的95/5其实还有段距离 82的20% 可能你不下单就赢了 : : 但并没有到大赚的程度 持续有在做单 有胆量有些程度的杠杆在输赢的 : : 才会了解这中间还差了十万八千里 : : 所以为什麽希望这样的人不投机因为来一个30万50万死一次来两个死一双 : : 可以拚的机会不多次 你以为你神仙? : : 在自营起初给你的发挥空间就像这种人一样 : : 第三种人 : : 连厮杀的本金都没有的人靠着借贷度日的人 : : 什麽都没有的人还要需要担心什麽? 如果不拚 就去投胎吧 : : 横竖都是死你要安稳度日还是要赌一把 自己选择 : : 所以在自营起初不会给你太多机会与风控 你必须在仅有的机会与风险值下创造奇蹟 : : 所以能不能活下来变成第一个问题 不需要争论为什麽不给你合理的空间作单 : : 因为你没得到信任就是这麽简单有些人不用成绩就能有很大的机会与空间 : : 除非你是金控的老板介绍的随便开给你风控1000万让你玩 : : 但一开始每一位交易员都是想急着想赚钱的 这并无不适 : : 因为如果不想认真拚那来自营干嘛? 还真的有些人是来养老当主管狗的 : : 领死薪水可以直接转去营业员 : : 如果能活下来慢慢的得到信任度与对主管的忠诚度 : : 主管们就会给你再多一点的空间 比较灵活与弹性 : : 当个哈巴狗或是有关系的人依旧比平民来的顺遂 : : 有些生存之道并不是每个人都愿意做的.. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.193.18.23 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1486996445.A.7AC.html ※ 编辑: withoutw (123.193.18.23), 02/13/2017 22:36:38 不同公司，不同交易模式，甚至不同老板，都会很大的影响分红%数，so这问题很难回答 期货自营目前通常的分红行情是(获利绩效-2~3倍底薪-其他公司摊提成本)*10~20% (最顶尖的top trader有机会谈到30~35%) 然後有些烂公司会规定除了你自己赚钱以外，该年如果公司or部门赔钱，那你也没奖金 证券自营通常成本就更多，%数也更低。 银行交易室就更不用说了，大部分的银行交易室的交易员其实是提供买卖报价在赚换汇 者的汇差...这是稳赚不赔的交易，那跟我们这种作承担风险的pro trade完全是两回事。 那种其实是靠银行(or公司)本身的优势在赚钱的trader,自然分红%数相对於所赚的钱会 觉得极低。 另外像选择权卖方这种极高胜率，期望值应该也不错，但爆炸一次可能就gg的策略 如果公司肯让交易员用公司资金做(现在业内很少肯)，那分红的%数理论上也都会压很低 所以回到你的问题，赚1e可以分多少? 你如果是在一般期货自营作pro trade赚到这麽多，那应该至少可以领到千万的奖金。 但如果是在银行交易室很可能领不到100万 ※ 编辑: withoutw (61.216.88.223), 02/21/2017 12:34:57 (ETHZ 删除 ES200h 的推文: SZBZ分身乱版)