作者big1p (biglp)
看板Trading
标题[问题] 交易次数过少导致SQN过低
时间Thu Jul 14 22:29:58 2016
大家好，我是程式交易超级新手
请问一下
如果一个策略
获利因子、胜率、赚赔比、循环比等等都在水准之上
唯独交易次数过少，导致SQN过低(大概一年只交易10~11次)
大家会敢用这个策略吗
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.249.149.104
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1468506600.A.610.html
※ 编辑: big1p (111.249.149.104), 07/14/2016 22:40:33
1F：推 UNCHARTED3: 会问这问题，表示你对这方法没有信心，合理推测，交 07/14 22:51
2F：→ UNCHARTED3: 易次数过少是滤网太多，真是如此，建议打掉重练 07/14 22:51
3F：推 UNCHARTED3: 我可以分享到就是 if 条件越少，越容易赚钱，that's 07/14 23:02
4F：→ UNCHARTED3: all 07/14 23:02
5F：推 heuristics: 一年十几次的交易次数，获利因子、胜率、赚赔比、循 07/15 08:11
6F：→ heuristics: 环比这些都没参考价值，尽管回测三十年 07/15 08:11
7F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒 08/13 19:00