※ 引述《zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)》之铭言： : 太强了 在这边要先跟宽哥下跪 m(_ _)m : 我的策略来回设3个tick (40USD)都已经快受不了了 : 30个tick实在是难以想像... : 可以分享一下策略使用的周期和进出场频率吗? : 其实我至今一直没有办法理解什麽叫做 "无参数" 的策略 : 不管怎麽样 策略总是要先决定要看长的历史资料 不是吗? : 而且因为交易有成本 所以总是需要某个threshold去避免过度交易 : 这样至少就两个参数了说... Hi, 我觉得滑价是策略最大的杀手 但又有很多商品会有挂单量少的时段 市价单一定不会是回测的进场点位 设定滑价大於实际成交的价位，比较趋近实况 周期本来已经进阶到日线 但日线资金波动太大 现在又降回四小时线 而交易频率我以平均来看 18个商品平均每个商品一个月会交易到8回(多空对翻，未计换仓) 以上只是小弟的策略，并不代表一个 "标准" 当作参考既可 ^^" --- 历史资料我也是觉得能拿到越长越好 回归一根K线画出来的 "价" 的本质，就是 open, high, low, close 无论哪个商品都一样 但如果说 "周期" 也算是一种参数，那我绝对无法避免它 最多只能做到全部的商品都塞在同一个周期里去跑相同的一个策略而已 也有部分商品在某个周期，回测起来会比其他周期好没错 只是我还是希望只以 "开高低收" 来做 因为我单纯的以为这样才可以趋近市场 更单纯的以为这样我不用烦恼 out-sample, over-fitting, optimize 的问题 --- 我是用两个 for 回圈去跑 内容大概是这样子的 e.g. X = 当 H[i] > 前最高价时，为 H[i] Y = 当 H[i] > 前开盘价时，为 H[i-1] 只有运用高过前高为高X，低破前低为低Y 当高过前开为前高X，低破前低为前低Y *这边补述一下 求出来的某高和某低这两个值会一直存 并去画出通道，直到改变了 新的值会盖过原本的某高某低 如此 for 回圈重复的计算 进场为 H > 某高 多单， L < 某低 空单 多空对翻 --- 曾经遇到的 bug 就是当根 K 可以同时符合 H > 某高 和 L < 某低 但这个 bug 好解决，就是以前根K仓位去判断 当前根K是空单，那当根K不管先过某高或是先破某低 都是以过某高为翻单判断 --- 上面讲这些不是要神话 "无参数" 而是真的可以跳过类似像 ma(close, X) 这类型的参数设定方式 我只想以单纯的开高低收来做单纯的进出 以多空对翻的方式避免固定或特定停损停利的 fitting 这也只是一种方式 缺点是要忍受的波动会大一点，好处是不会容易被扫停损 --- 小弟没有办法说出最好的方式 只有提供目前的粗浅心得给有兴趣的大大们参考 其他大多就是之前讲得那些了 参考看看~ --

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