※ 引述《zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)》之铭言： :其实美盘10年期的资料我已经有不少 :我目前已经开发出一些策略 :现在主要是希望测20年期以上 还有其他国家的商品 :其实朴格 (http://www.progtrading.com/) :已经有提供多国交易所长年期的日k资料 :但他的资料是未back-adjusted的原始资料... :因为实物交割的商品期货往往会有contango :所以我还是希望取得back-adjusted data这样回测的结果才准确 :顺便一提 回测如果只用back-adjusted data的话 也会有很大的问题 :策略的计算必须要同时参考back-adjusted和原始价格 :所以同时取得两种资料是很重要的 :举例来说 假设策略是SMA的百分比通道进出的话 :SMA要用back-adjusted data来计算 :百分比通道要用原始data计算 :这样做出来的结果才准确 感谢 Z大分享 这是非常有经验与帮助的心得。 --- 我只有用 NinjaTrader 载下直接接连续月份(没有back-adjusted的)历史资料 以及eSignal的连续月资料(但他换月方式是以成交量高的月份自 动换月)问过客服人员如何知道目前是哪一个月份，居然只有 自己人工的方式去比对 囧" 是有点掉漆 (每个月收我五千多的报价费却还要自己对一下 XD) --- 回测结果是直接月份连接的资料 (Ninja Trader) 绩效比较高 而 eSignal 的连续报价麻烦的地方就在於下单是下在 IB IB 的实物交割限制，不会让你持仓到最後交易日 可是报价又是 eSignal (换月会以交易量活络的月份) 就变成 "报价" 要对 "月份" eSignal 报价不用动，但 IB 下单 symbol 要对 --- 对上述这点以我的策略 我已经觉得回测(无论有无 back-adjusted)都不会准确 再者，全天候交易的方式，有很多时段某些商品挂单量少 滑价(泛指与策略回测进出点位的差距、市价单进场与回测进出点位的差距)很大 这些商品我单边都会设定到 15个点(手续费另计单边 2.5美元) --- 除了滑价(实际成交点位与回测进出的点位)差异 还有上述有无 back-adjusted 换月的差异 而换月的价差差异会影响参数进而影响整个策略 所以我又花了很多时间把"参数"去掉 (这里参数的定义是指特定某个数值设定) --- 以前看巨佬提到 "无参数" 的策略 还有一位大大提到无参数的文章 (最後重点被自删的那篇) 觉得很有意思 目前策略可以做到只以开高低收来计算 当然，换月的(开高低收)价差也会直接影响这样的计算 而 "参数" 是又会多一道计算(如果要说影响层面多一层，应该也可以?) --- 写到这里 考量历史资料外 还要把所接的即时报价以及所下单的券商的报价放进去考量 这样才尽可能兜得上 --- 上述之後的阶段 还可以参考凌波大上回提到的以策略去判断这次要下到哪个商品的方式 让资金达到更有效的使用 这个就更进阶了 --- 题外话 有没有大大把 "就是爱现~~程式交易" 里 所有范例一起抓来跑 portfolio backtest 的八卦 如果可行，其实这样也是一种 "策略组合" XD 参考看看了 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 112.104.165.230 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1421553199.A.945.html ※ 编辑: kilrow (112.104.165.230), 01/18/2015 12:56:37