本文转贴自「理财知识充电站」 原文网址：http://blog.moneyevent.net/2014/08/blog-post_26.html 该如何正确地看待程式交易？ ___________________________________________________________________ 工欲善其事，必先利其器！成功的交易人手上怎麽可以没有好的看盘、分析及下单工具 呢？Multicharts是目前国内普及率最高的程式交易平台，许多策略开发高手在上面找到 了追求财富自由的机会，不再受限於体力及时间的限制，达成24小时交易的目标。 然而它不只专为程式交易爱好者所打造，也为专业的主观交易者提供了舞台，在学习基 本的操作之後，主观交易者可以轻松打造属於自己的交易环境，利用自创指标协助分析 、利用图表交易让下单更轻松、甚至搭配一些外部讯号让Multicharts成为半自动的交易 系统(例如：人工进、电脑出)。 有别於券商提供的看盘软体，Multicharts最大的好处在於弹性，不同类型的使用者都可 以利用它缩短交易的流程，而将心思花在研究自己的交易逻辑、策略上面。 一般使用者 有心想学习Multicharts的朋友可以参考下面的学习项目： 1.打造自己专属的看盘环境： 每个人都会有自己最舒服的看盘方式及下单习惯，因此需要了解Multicharts资讯显示的 基本元件(工作底稿、图表视窗)、商品的汇入(商品种类及周期)、下单方式(图表交易及 停损停利)等。 2.汇入指标及策略： 指标及讯号在Multicharts中分别提供两种不同的用途，指标例如均线或RSI可以提供使用 者图形(线条)的呈现方式，用以反应价或量的变化。其来源可能是Multicharts内建，也 可能是从外部取得(例如课堂上分享或是友人提供)，透过简单的几个步骤就可以对有兴趣 的商品汇入你专属的指标或讯号。 3.利用图表交易下单同时加上停损/利： 图表交易让下单方式更简单、更直觉！在了解各种下单类型以及如何设定停损、停利之後 ，使用者即可直接在K线图上用拖拉的方式将价位预挂在你想承接或卖出的价位，挂单的 修改也同样是用拖拉的方式，十分直觉且快速。 价格成交後，Multicharts会自动根据设 定再把停损、停利单挂出，使用者不需要再做任何动作。 进阶使用者 如果愿意尝试学习PowerLanguage，会发现其实语法很接近说话时的口吻，常用的指令也 不多，非常容易记住。一旦学会，Multicharts将为你开启最大的弹性之门，所有的指标 及讯号你都可以自行设计。你可以决定让Multicharts完全按照你的想法，真枪实弹在市 场上做交易(前提是你已经开发出适合的策略)；或者只导入出场逻辑，让Multicharts担 任最佳守门员的角色，使风险降到最低、获利持续延伸。 以下是可以参考的学习项目： 1.写一支完整的讯号(策略)及指标 讯号跟指标在Multicharts中有不同的定位，其程式写法及用法只有些许的不同。以一个 完整的讯号架构来说不外乎是由参数宣告、条件判断(进场或出场)以及买卖动作所组成， 藉由练习写一个完整讯号不但让你更了解Multicharts的运作原理，透过基本的分析还能 帮助你发现策略逻辑的错误或不足之处。 2.下单机的设定 Multicharts主要是透过下单机将程式买卖的指令转换成券商主机看得懂的交易讯号，而 因为不同券商会有不同的交易API，因此必须找到适合你的券商的下单机。幸运的是，目 前主要的券商(不管国内外)都有对应发展成熟的下单机可以使用，我们只需要了解如何设 定就可以了。 策略开发者 程式语法只是为了达成目标的一个工具，占整个程式交易学习的历程其实只有非常小的一 部分，重点其实还是在策略的开发及管理！ 开发策略有几个大原则，就是逻辑清楚简单的策略比复杂的策略好、拥有属性不同的多策 略比只有单一策略好、投资多市场又比只投资单一市场更好。 以下是可以参考的学习项目： 1.蒐集、广泛涉猎不同交易素材 价量的变化、均线的搭配、指标的应用甚至是筹码的分析都可以作为交易逻辑的素材之一 ，建议可以多涉猎书籍、上网爬文等，应该不难找到一堆经典的策略模型作为你学习的范 本。另外，对一个有经验的策略开发者来说，一个好的交易逻辑往往来自於创意，需要靠 不断地观察并研究行情。拥有不同於一般人的交易逻辑就有机会创造更大的期望报酬。 2.风险及部位控制 策略的出场逻辑远比进场逻辑来的重要。顶尖的交易心理与资金管理大师Van K. Tharp博 士在交易．创造自己的圣盃这本书中已经明白指出，即使用随机丢铜板的方式进场，只要 搭配适当的停损及部位控制，还是能创造出长期获利的系统。 出场方式以及部位控制是一个策略最重要的部分，跟策略本身的特性有很大的关系，绝对 值得花上70%以上的时间做深入的研究。 3.策略组合配置 策略需要追踪管理、汰弱留强，再好的策略我们都得相信他会有失效的一天，只是时间早 晚的问题。抱持着这个心态，我们更能客观的管理手上的策略，为每一支策略都安排适当 的出场机制。 4.多市场分析与交易 多角化的概念一样适用在程式交易，而且更加理所当然。当我们拥有策略开发的能力时， 为何不把一样的获利方式套用到其他适合的市场(特别是国外的市场)，让电脑帮你实现24 小时交易的梦想呢？另外，多市场交易还有另一个更大的好处是可以帮助我们整体的投资 报酬更加稳定，不会因为单一市场的波动就对整体资金造成重大的影响！ 结论 程式开发初期新手往往会苦恼於什麽样的策略才能赚钱，很有趣的是，你最常听到的简单 逻辑就有机会可以开发出有获利潜力的策略，但你需要建立正确的观念，了解逻辑本身的 特性，并加上适当的滤网以及停损停利。 程式交易是需要学习的，网路上有许多高手，提供了不少资源可供参考。 -- --

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