※ 引述《nixt (不会取昵称)》之铭言： : 标题: Re: [问题] 新手小问题 : 时间: Fri Apr 11 01:15:19 2014 : : 这篇让小弟我收获很多,同时我让我发现自己的策略有点太复杂了 : 但我也想来提供一下我自己的想法, : : 很多人在寻求说要怎麽写出一支赚钱的程式, : 但是在这样想的时候我想先询问一个问题,为甚麽你要选择用程式交易呢？ : 如果你对自己的策略是有信心的,但是唯独每次都输在人性的软弱, : 那我觉得程式真的是你很好的朋友, : : 但是很多人很有趣...自己写出的程式但是最怀疑它可不可以赚钱的都是自己, : 然後写完就PO上网说这样程式可不可以用... : 其实这些答案都在自己身上不是吗？ : 从以前大家对最佳化,PZ,MDD等策略就有诸多看法, : 但是其实自己的程式应该自己最了解吧？ : 不管是甚麽策略或者是最佳化程度等, : 我觉得最重要的是你去回去检视历史下单点的时候, : : 「那些下单点是否有照着自己所想像的在下单」我觉得这点才是最重要的!!! : : 若有,然後这策略也有赚钱,那这样有甚麽好怀疑的呢？ : : 若没有,很多地方是不该下单却下了不该多却多了,就算事後那口多单有赚钱 : 但在这种情况下,你又怎麽能安心使用这支程式？ : 我觉得这就是大部分人的怀疑所在 : 所以该做的,是写程式之前先把策略拟出来写在纸上, : 然後才开始程式化,程式化之後慢慢回去检视每个进场点 : 看看那些点该进场没进场,那些点不该进场却进场了 : 这些点位都对了之後,那这个程式不就等於是你自己吗？ : (当然,程式是傻的,是没人性的,所以不会知道昨天雷曼倒闭等等事件, : 所以有特殊事件还是请自己手动来吧) : : : 最後,小弟附上现在我上线一年多的一支程式,标的是台指并附上绩效 : 策略大概是 : (1)通道策略 : (2)多重时间架构 : (3)有顺势逆势(逻辑大概是从长时间找顺势进场点,短时间找逆势进场点) : (4)多空对翻永远在场内 : : https://www.dropbox.com/s/u0a72m79yq3s304/2014-04-11_004542.jpg : https://www.dropbox.com/s/ngd39dlz5j89ixf/2014-04-11_004615.jpg : https://www.dropbox.com/s/ugfl1p9ac3w3tk7/2014-04-11_004642.jpg : : ※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之铭言： : : 小弟分享自己对於回测的想法 : : 1. 回测时间要够长 , 在有意义的长周期 ( ex. 年 ) 内损益浮动不能过大 : : 若回测五年 +10 +20 -150 +60 + 300 : : 那麽五年的累计 240 万获利没有什麽意义 : : 一个好的策略应该可以冲掉某种程度市场或然性 : : 2. 多空单的获利应该差不多 : : 这样意味你的策略有应付主副波段的能力 , 而非特别适用在长线上涨或下跌商品 : : 策略能够应付各种波段是我特别注重的部分 : : 盘整也是一种波段形态，很小而已 : : 3. 如果你对策略有疑问 , 不妨试试不要调整你的参数去测多商品 : : 策略是否能应付各种现象答案立即揭晓 : : 若我设计一个台指的交易策略 : : 它对於台指的回测绩效漂亮丢在小麦却惨不忍睹 : : 那麽我就不会用它 : : 除非策略中已有商品筛选机制 , 他可以自动选择不交易小麦 : : 因为随便写几个策略总会碰到一个回测好看的 : : 套其他商品很快就知道是不是巧合 : : 而且我们常常对於某个熟悉商品进行策略开发 : : 在写的时候脑中难免不断浮现对於价格跟波形的记忆 : : 便下意识用了历史走势拟定策略 : : 4. 大家很注重单策略的 MDD , 我个人比较不太在意这部分 : : MDD 问题小弟更倾向用 position sizing & 多商品解决 : : ※ 引述《kkkkwang (铁支)》之铭言： : : : 不好意思 : : : 小弟在交易这方面还是新手 : : : 还在研究好的进场点跟出场点 : : : 以下有些问题想要请教版上各位 : : : 1.一个策略去跑回测 : : : 这麽多的回测数据应该哪些才是重点呢? : : : 2.一个进场策略，如果使用2个出场策略及5个出场策略跑出来绩效差不多 : : : 那实际下场时，应该使用多一点出场策略还是少一点会让绩效比较稳定呢? : : : 3.除了Multicharts以外，还有什麽软体可以供跑回测吗? : : : 小弟只是用回测验证想法，不需要用到程式交易那方面 : : : 4.常常下去跑回测的时候 : : : 即使不去刻意调整参数 : : : 也可以看到2x%的平均年报酬率 ( 净利/(保证金+MDD+一些缓冲) ) : : : 有这麽好康的事情吗0.0? : : : 以上问题，先感谢各位大大回答了 : : -- : 推 noreasonkon:有分享有推 不过很好奇 你的逻辑那麽复杂 04/11 11:21 : → noreasonkon:(多重时间尺度.顺逆策略) 还能做到多空对翻 04/11 11:22 : 推 noreasonkon:当两个逻辑互冲时(时间尺度或是顺逆逻辑 04/11 11:29 : → noreasonkon:是怎麽解决的? (1-1+1 OR A逻辑>>B逻辑? 04/11 11:30 : 推 blackboom:应该是把2、3合在一起吧 先看大趋势 再找较好的进场点 04/11 11:36 这问题问得很好,我另外发一篇文章来解释一下... 我一开始确实遇到相冲问题也困扰了很久.... 我明明应该是波段程式,但是在某些逆势讯号加入後, 有时候竟然五天换手高达6次!!!!总交易次数也比现在多了两倍左右!!! 这波段一点也不波段阿!!! 而且我也发现一件事,逆势进场很容易,但是出场却很困难... 尤其是逆势做空的出场点,我抓不太出来... 所以一开始我的绩效其实还比现在更好,但是交易次数太多... 胜率也低很多,所以我就放弃了... 然後回到我策略的主架构,我策略的主架构是甚麽,是「通道策略」 当我回想到通道策略该做的是甚麽的时候,我就豁然开朗了... 有很多地方的逆势你是必须要let it go的,因为别说程式不是神.. 就连我自己也是弱弱的交易者,没办法很简单的抓出所有波段, 所以我想做到的是甚麽？我自己认为是 「抓到80%的顺势波段走势,然後让逆势策略来平滑我的绩效曲线」 当你抓到你策略的核心的时候,你就会知道你应该做些甚麽事 所以我就把原本的逆势策略都砍掉,只加入一些我觉得应该要有的逆势策略, 例如 1.避雷针 2.MACD极限返转 3.大时间通道上下缘的压力or支撑 果然绩效的平滑度就好很多,让我自己对这策略信心度提高很多 但是同时又会遇到一些问题 例如当趋势从逆势转成顺势的时候 我来做一个假设 ==>以最近的盘势来看是一波大多头(我3/25进场,现在多单还在里面), 但是今天的下跌似乎是空单的开始,我如果有讯号在昨天就转空那就是逆势进场 今天一跌看来有点凶,那如果礼拜一二又跌,我这原本逆势进场的就是顺势 但是以逆势进场观念,我应该是要准备对翻多单了才对,我原本是想说那 就要让原本多单讯号消失不去干扰这空单,但是我写不出来... 所以我就乾脆让多单进场,在去找进场後的逆势转顺势的对翻点 最後我想说一下,程式不是完美的,它有很多缺点... 其中一个最大的缺点是跳空的翻转盘(多翻空or空翻多都是)我抓不太到 我光是去年就好几次眼睁睁看它一个波段吐一两百点才翻单, 翻单之後又被巴头,有好几次都想改程式但是最後都放弃了 主要我都问自己...这些翻转点你自己手动真的抓的到吗？ 我自己回答不行,所以乾脆就放弃了... 程式就是你自己阿.... --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 140.109.127.13 ※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1397194532.A.226.html