作者nixt (不会取昵称)
看板Trading
标题Re: [问题] 新手小问题
时间Fri Apr 11 01:15:19 2014
这篇让小弟我收获很多,同时我让我发现自己的策略有点太复杂了
但我也想来提供一下我自己的想法,
很多人在寻求说要怎麽写出一支赚钱的程式,
但是在这样想的时候我想先询问一个问题,为甚麽你要选择用程式交易呢？
如果你对自己的策略是有信心的,但是唯独每次都输在人性的软弱,
那我觉得程式真的是你很好的朋友,
但是很多人很有趣...自己写出的程式但是最怀疑它可不可以赚钱的都是自己,
然後写完就PO上网说这样程式可不可以用...
其实这些答案都在自己身上不是吗？
从以前大家对最佳化,PZ,MDD等策略就有诸多看法,
但是其实自己的程式应该自己最了解吧？
不管是甚麽策略或者是最佳化程度等,
我觉得最重要的是你去回去检视历史下单点的时候,
「那些下单点是否有照着自己所想像的在下单」我觉得这点才是最重要的!!!
若有,然後这策略也有赚钱,那这样有甚麽好怀疑的呢？
若没有,很多地方是不该下单却下了不该多却多了,就算事後那口多单有赚钱
但在这种情况下,你又怎麽能安心使用这支程式？
我觉得这就是大部分人的怀疑所在
所以该做的,是写程式之前先把策略拟出来写在纸上,
然後才开始程式化,程式化之後慢慢回去检视每个进场点
看看那些点该进场没进场,那些点不该进场却进场了
这些点位都对了之後,那这个程式不就等於是你自己吗？
(当然,程式是傻的,是没人性的,所以不会知道昨天雷曼倒闭等等事件,
所以有特殊事件还是请自己手动来吧)
最後,小弟附上现在我上线一年多的一支程式,标的是台指并附上绩效
策略大概是
(1)通道策略
(2)多重时间架构
(3)有顺势逆势(逻辑大概是从长时间找顺势进场点,短时间找逆势进场点)
(4)多空对翻永远在场内
https://www.dropbox.com/s/u0a72m79yq3s304/2014-04-11_004542.jpg
https://www.dropbox.com/s/ngd39dlz5j89ixf/2014-04-11_004615.jpg
https://www.dropbox.com/s/ugfl1p9ac3w3tk7/2014-04-11_004642.jpg
※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之铭言：
: 小弟分享自己对於回测的想法
: 1. 回测时间要够长 , 在有意义的长周期 ( ex. 年 ) 内损益浮动不能过大
: 若回测五年 +10 +20 -150 +60 + 300
: 那麽五年的累计 240 万获利没有什麽意义
: 一个好的策略应该可以冲掉某种程度市场或然性
: 2. 多空单的获利应该差不多
: 这样意味你的策略有应付主副波段的能力 , 而非特别适用在长线上涨或下跌商品
: 策略能够应付各种波段是我特别注重的部分
: 盘整也是一种波段形态，很小而已
: 3. 如果你对策略有疑问 , 不妨试试不要调整你的参数去测多商品
: 策略是否能应付各种现象答案立即揭晓
: 若我设计一个台指的交易策略
: 它对於台指的回测绩效漂亮丢在小麦却惨不忍睹
: 那麽我就不会用它
: 除非策略中已有商品筛选机制 , 他可以自动选择不交易小麦
: 因为随便写几个策略总会碰到一个回测好看的
: 套其他商品很快就知道是不是巧合
: 而且我们常常对於某个熟悉商品进行策略开发
: 在写的时候脑中难免不断浮现对於价格跟波形的记忆
: 便下意识用了历史走势拟定策略
: 4. 大家很注重单策略的 MDD , 我个人比较不太在意这部分
: MDD 问题小弟更倾向用 position sizing & 多商品解决
: ※ 引述《kkkkwang (铁支)》之铭言：
: : 不好意思
: : 小弟在交易这方面还是新手
: : 还在研究好的进场点跟出场点
: : 以下有些问题想要请教版上各位
: : 1.一个策略去跑回测
: : 这麽多的回测数据应该哪些才是重点呢?
: : 2.一个进场策略，如果使用2个出场策略及5个出场策略跑出来绩效差不多
: : 那实际下场时，应该使用多一点出场策略还是少一点会让绩效比较稳定呢?
: : 3.除了Multicharts以外，还有什麽软体可以供跑回测吗?
: : 小弟只是用回测验证想法，不需要用到程式交易那方面
: : 4.常常下去跑回测的时候
: : 即使不去刻意调整参数
: : 也可以看到2x%的平均年报酬率 ( 净利/(保证金+MDD+一些缓冲) )
: : 有这麽好康的事情吗0.0?
: : 以上问题，先感谢各位大大回答了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.42.11.59
※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1397150127.A.60D.html
1F：→ zaqimon:针对特殊重大事件是否需要人为介入 我可能对我自己没信心 04/11 06:12
2F：→ zaqimon:例如日本311地震 日经跌5% 10% 15% 我不知道该买该卖？ 04/11 06:13
其实程式就是你自己,所以你要想想假设你今天多单在手
听到族天日本大地震了,那你会做甚麽动作？
我会想空,当然程式可能不会空,因为趋势还没出现,而且程式也不知道有地震...
所以我会干预把多单转空单
3F：→ paf:你的回测数据似乎没有把交易成本算进去 04/11 08:37
4F：→ pou:交易次数少 成本影响很小 这是我看过2013年实单最猛的数据 04/11 08:54
是的,我回测的时候真的忘记把成本放进去了,
我程式上线几个月後,有一天给我朋友看的时候他也问了一样的问题
"你为甚麽没算交易成本？"我才发现我忘了
但是反正我交易次数也不多,而且实际在跑差异也不大,
所以我一直没有去动设定
5F：推 sesee:认同推~ 04/11 08:58
6F：推 kilrow:有不错的策略後，建议可以直上外期市场。会比台指期赚得还 04/11 10:04
7F：→ kilrow:多更多哟～ 04/11 10:04
k大的问题讲到一个重点,这是通道策略我认为最大的缺失之一,
就是不同市场的穿透性不高!!!我有把程式拿去套小道和欧元
小道还勉强可以赚钱(但是绩效普通),欧元就不太行了...
主要差异是国外有电子盘,电子盘的盘势容易让程式误判
8F：推 ETHZ:这种策略哪需要PZ,直接欧印就可以赚到手软 04/11 10:07
9F：推 Allenguy:E老的策略印象中都是All in 04/11 10:09
10F：推 TKelevens:完全没有锯齿状的单商品 @@ 04/11 10:11
11F：推 noreasonkon:有分享有推 不过很好奇 你的逻辑那麽复杂 04/11 11:21
12F：→ noreasonkon:(多重时间尺度.顺逆策略) 还能做到多空对翻 04/11 11:22
13F：推 noreasonkon:当两个逻辑互冲时(时间尺度或是顺逆逻辑 04/11 11:29
14F：→ noreasonkon:是怎麽解决的? (1-1+1 OR A逻辑>>B逻辑? 04/11 11:30
15F：推 blackboom:应该是把2、3合在一起吧 先看大趋势 再找较好的进场点 04/11 11:36
※ 编辑: nixt (140.109.127.13), 04/11/2014 13:15:40
16F：推 yuting0103:玩海期把周期跳到日线就好了....管他人工电子盘... 04/12 16:25
17F：→ yuting0103:海期真的非常好赚...一定要试试.... 04/12 16:25
18F：推 kilrow:推一下凌波大~~ 04/12 16:33
19F：→ TKelevens:若 PZ 翻正期望值，是否代表 PZ 才是正期望值系统 04/12 20:44
20F：→ TKelevens:X那麽初始口数直接抽掉就好了 04/12 20:44
21F：→ TKelevens:推错 @@ 04/12 20:46
22F：→ wolfspring:人家我现在做当冲也是尝试在学习PZ @@ 是用在有获利 04/14 10:59
23F：→ wolfspring:时的减码上 @@ 可能跟大家用的方式不太一样 XDDDDDD 04/14 10:59
24F：推 zaqimon:PZ不是有获利要加码吗？ 不过反正能赚钱就是好策略 04/14 11:23
25F：推 TKelevens:获利加码应该只是 PZ 的一部分 04/17 11:12
26F：→ TKelevens:但是我自己现在没有用这部分 ~"~ 04/17 11:13
27F：推 zaqimon:获利加码应该可以用季或年为调整时间 前提是要有获利 04/17 15:24
28F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒 08/13 19:12