作者gunhow (刚好)
看板Trading
标题Re: [问题] 未冲销部位与未冲销契约量的差别
时间Sun Feb 9 13:34:55 2014
※ 引述《kkkkwang (铁支)》之铭言：
: ※ [本文转录自 Option 看板 #1Iu-zUKK ]
: 作者: kkkkwang (铁支) 看板: Option
: 标题: Re: [问题] 未冲销部位与未冲销契约量的差别
: 时间: Sun Jan 26 01:07:39 2014
: ※ 引述《victor7 ( )》之铭言：
: : 各位板大前辈好,
: : 想请教未冲销部位与未冲销契约量的差异
: : 根据期交所上的查询, 关於台指期
: : 商品资讯->盘後资讯->期货->期货每日行情查询->
: : 9月11日九月全市场*未冲销契约量为45935
: : 商品资讯->盘後资讯->期货->大额交易人未冲销部未->查询->
: : 期货大额交易人未冲销部位结构->9月11日全市场未冲销部位数为48363
: : 上面两个项目听起来很像, 却有些微差异, 自己不清楚是差别在哪边.
: : 感谢!
: 版上各位大家好
: 不好意思因为我也有相同的问题
: 所以把2009的这篇文翻出来，还请大家不吝赐教
: 这个问题当时有人推文说大额交易人是包含小台OI/4的数字
: 但小弟实际计算後数字对不太上，希望知道怎麽算的大大能教一下
: 2009/9/11 台指期各交割月份OI总和为54663
: 2009/9/11 小台指期各交割月份OI总和为15983
: 54663 + 15983/4 = 58658.75
: 但是 2009/9/11 根据大额交易人那边查到的OI是57935(所有契约)
: 数字并不吻合
: 不知道是麽算的还希望各位大大解个惑，万分感谢
这算是"年"经文~~
我就以我粗浅的逻辑跟你讲一下我当时怎样不在意的
因为法人们并不是一买一卖做搭配平仓
它们的策略有搭配现货锁空单
或是套利交易跟价差交易
简单讲~~我这个小散户都可以手上同时有多单跟空单
而且还可以不定时向我的期货公司要求对冲
法人们可以搞的花样就更多了........
就我知道若是你细心观察.....有时候3点公布的数字跟晚上10点以後会不一样.....
你真的相信期货每家公司跟期交所的报表都每天100%正确从来都不需要修正???
修正了....他会跟你说哪里出问题再道歉吗??
还是.....就默默地让他过去了?
所以
就不要在意他了.....这东西若是能分析出来~~
早就下架了~~
就像那可爱的期货日报表一样
出现短短几星期就改版了........
里面的问题~~不是资深的人说不出来
资深的人愿不愿意说又是一回事了!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.37.95.82
1F：推 Genki626:推一个 感谢分享 02/09 19:37
2F：推 Marty:有用的东西公布的第一天就会下架了 看看那精美的券商进出表 02/09 21:43
3F：→ remarque:你说的 跟原po问的问题一点关系也没有 02/10 01:06
4F：推 sesee:交易所公布的这些数据没用? XD 02/10 08:21
5F：→ gunhow:我只是请他不必在意......有误差很正常!! 02/10 18:49
6F：→ remarque:原po的问题跟"误差"根本没有关系 02/10 23:10
7F：→ gunhow:那我就不懂了~~对不起来不是误差是为何?若是你长期追踪!! 02/11 13:03
8F：→ gunhow:你会常常发现~ 02/11 13:03
9F：→ gunhow:不然可以请教你觉得为何会对不起来吗? 02/11 13:04
10F：→ gunhow:里面的计算方式...真的要"在业"的人才说得出了 02/11 13:06
11F：→ gunhow:那也不是单纯上文所说小台合成大台就可以让数字吻合!! 02/11 13:07
12F：→ gunhow:小子有礼请REM网友赐教了 02/11 13:08
13F：推 ETHZ:这些资尿是真的没用... 02/11 17:19
15F：→ remarque:「行情资讯」所揭示未冲销契约量系取买卖方"较大值" 02/11 18:45
16F：→ remarque:所以原PO算出来的未平仓量一定比 02/11 18:46
17F：→ remarque:大额交易人那里公布的数字还要大 02/11 18:46
18F：→ remarque:这种前提下两组数据对不起来很合理啊 02/11 18:47
19F：→ remarque:但这跟你所谓的"误差"有何关系? 02/11 18:47
20F：→ remarque:至於为什麽多空两方的未平仓量会不相等 02/11 18:47
21F：→ remarque:那又是另一个问题了 02/11 18:48
22F：→ remarque:所以我在前一篇里也请问s大说明是怎麽转换 02/11 18:48
23F：→ remarque:这样解释你还觉得这问题是因为误差那我也没办法了... 02/11 18:49
24F：→ gunhow:所以以上原因造成未平仓量对不起来，你觉得这不是"误差" 02/12 01:41
25F：→ gunhow:可以请教一下哪种原因造成未平仓量对不起来，你觉得是误差? 02/12 01:42
26F：→ gunhow:越看越模糊@@?这种未平仓量对不起来不就是期交所搞的鬼 02/12 01:43
27F：→ remarque:我用上面网页里的数字说明 02/12 02:44
28F：→ remarque:在"行情资讯"里公布的未平仓口数就是大台41376,小台8520 02/12 02:44
29F：→ remarque:拿这两个数字去算[41376+(8520/4)]=43506 02/12 02:45
30F：→ remarque:结果当然会比在大额交易人里看到的41356这个数字大啊 02/12 02:45
31F：→ remarque:网页里面不就有说公布的是"较大值" 02/12 02:46
32F：→ remarque:拿两个比较大的数字去计算 结果当然比较大啊 02/12 02:46
33F：→ remarque:你一直要说就是误差我有甚麽办法?? 02/12 02:47
34F：→ remarque:难道你没看到网页里大小台合在一起计算就多空相等了 02/12 02:47
35F：→ remarque:至於为什麽要把大小台合在一起看 两边的未平仓量才相等 02/12 02:48
36F：→ remarque:我也在等s大的回答啊 02/12 02:48
37F：→ remarque:你说有误差 那怎麽这麽刚好大小台合在一起误差就没有了? 02/12 02:48
38F：→ remarque:期交所每天公布的数据是不是真实市场的数据我不知道 02/12 02:52
39F：→ remarque:但是我想至少他公布的数据里面不能自相矛盾 02/12 02:53
40F：→ remarque:不然请你告诉我电子期跟金融期也同样有误差???? 02/12 02:58
41F：→ gunhow:我大概明白你在说啥了!! 02/12 19:12
42F：→ gunhow:我说的就是期交所故意用特别的定义，产生交易人无法 02/12 19:13
43F：→ gunhow:产生交易人无法直观的将数字吻合，为何他要这样规定? 02/12 19:13
44F：→ gunhow:当然是故意的!!!XD我也明白你的观点了~~感谢讨论!! 02/12 19:14
45F：→ gunhow:总之用不完整的资讯想要推出结论，是很费力跟危险的!!! 02/12 19:15
46F：→ gunhow:期交所大可以将多空方开来公布，只是..会出事的...XD 02/12 19:16
47F：推 kkkkwang:感谢两位的回答!!两位的角度不同但都让我受益良多 02/15 23:11
48F：→ kkkkwang:G大说有误差我确实没注意到，以後会再注意一下，感谢提醒 02/15 23:13
49F：→ kkkkwang:R大的解说更是切中要点!!还希望S大能出来解释一下 02/15 23:16
50F：推 appearence: 版大小弟有个疑问，如何同时多空部位不都是直接以平仓 03/15 19:50