作者kkkkwang (铁支)
看板Trading
标题Fw: [问题] 未冲销部位与未冲销契约量的差别
时间Mon Feb 3 23:02:09 2014
※ [本文转录自 Option 看板 #1Iu-zUKK ]
作者: kkkkwang (铁支) 看板: Option
标题: Re: [问题] 未冲销部位与未冲销契约量的差别
时间: Sun Jan 26 01:07:39 2014
※ 引述《victor7 ( )》之铭言：
: 各位板大前辈好,
: 想请教未冲销部位与未冲销契约量的差异
: 根据期交所上的查询, 关於台指期
: 商品资讯->盘後资讯->期货->期货每日行情查询->
: 9月11日九月全市场*未冲销契约量为45935
: 商品资讯->盘後资讯->期货->大额交易人未冲销部未->查询->
: 期货大额交易人未冲销部位结构->9月11日全市场未冲销部位数为48363
: 上面两个项目听起来很像, 却有些微差异, 自己不清楚是差别在哪边.
: 感谢!
版上各位大家好
不好意思因为我也有相同的问题
所以把2009的这篇文翻出来，还请大家不吝赐教
这个问题当时有人推文说大额交易人是包含小台OI/4的数字
但小弟实际计算後数字对不太上，希望知道怎麽算的大大能教一下
2009/9/11 台指期各交割月份OI总和为54663
2009/9/11 小台指期各交割月份OI总和为15983
54663 + 15983/4 = 58658.75
但是 2009/9/11 根据大额交易人那边查到的OI是57935(所有契约)
数字并不吻合
不知道是麽算的还希望各位大大解个惑，万分感谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.57.155.141
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
※ 转录者: kkkkwang (61.57.155.141), 时间: 02/03/2014 23:02:09
2F：→ stasis:完应该就懂了吧 市场不是只有大额交易人 02/05 20:44
3F：→ stasis:不好意思误会你的意思了 02/05 22:31
5F：→ stasis:上面网页有说明 未冲销契约量系取买卖方较大值 02/05 22:32
6F：→ remarque:说明也很奇怪 未平仓量怎麽会买卖方不同数量 02/06 23:04
7F：→ remarque:反而是大小台合在一起算买卖两方的未平仓量才相等 02/06 23:05
8F：→ remarque:这样好像是卖一口大台可以对应买进四口小台 02/06 23:06
9F：→ remarque:电子期金融期就没有这个问题,两边的数字都对的上 02/06 23:07
10F：→ kkkkwang:感谢两位回答!!我的问题跟r大一样，为何OI会不同?? 02/08 10:36
11F：→ stasis:本来就合在一起才相等 小台可以在盘後合成大台知道吧 02/10 10:08
12F：推 remarque:小台合成大台是甚麽意思,可以请s大解释一下吗?谢谢. 02/10 23:14
13F：推 Chihche:因为4口小台可以抵一口大台 02/27 23:13
14F：→ remarque:我想问的是为甚麽可以在盘後有大小合成 03/14 00:20
15F：→ remarque:讲4小台=1大台是能说明甚麽???? 03/14 00:21