※ 引述《cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW)》之铭言： : 沪深300近月合约,回测期间和第七届期货实盘大赛完全相同 : 用最有利於你的条件去测试, "假设开盘价都做得到,交易都没有成本" : a 帐号 : 净利 27240 最大策略亏损 -138600 交易次数 35 : b 帐号 : 净利-27240 最大策略亏损 -188400 交易次数 35 : c 帐号 : 净利-55920 最大策略亏损 -180060 交易次数 27 : d 帐号 : 净利 55920 最大策略亏损 -209040 交易次数 27 : e 帐号 : 净利-41400 最大策略亏损 -177360 交易次数 20 : f 帐号 : 净利 41400 最大策略亏损 -182880 交易次数 20 : g 帐号 : 净利-87600 最大策略亏损 -242400 交易次数 18 : h 帐号 : 净利 87600 最大策略亏损 -182880 交易次数 18 : i 帐号 : 净利-56220 最大策略亏损 -175200 交易次数 13 : j 帐号 : 净利 56220 最大策略亏损 -167280 交易次数 13 : 最後额外奉送 k 帐号和 l 帐号, 以 5分K操作同样的两个策略 : k 帐号 : 净利 72840 最大策略亏损 -174240 交易次数 889 : l 帐号 : 净利-72840 最大策略亏损 -117060 交易次数 889 : 帐户内必须具备不被 Margin call 的基本运作资金, : 为方便起见用未卜先知的 MDD + 10万人民币概算 : 所有帐号加上奉送的两个, 当中报酬率最高的也只有 h 帐号的 30.9% : 这还是以尽量最有利於蓝玉你的条件去计算. : 光以报酬率去排名显然未够班... : 也没有蓝玉你宣称的获利破100% 我也不管什麽包牌理论，我用业界的标准来跟大家讲这些数据结果， 拿来当徵选会有什麽下场。 基本上我发现超多数人都很不削 MDD 这个数值，轻视这个数据， 这对一个交易人来说是一个很不思议的一个现象， 类似於会开车比较重要，交通规则不重要。 现在恰好有数据，来跟大家解释 MDD 在干嘛用的。 原则上以上所有的程式，会全部被丢到垃圾桶，一支也不能用， 那个什麽最佳获利可以有 30% 全是假议题，不过确确实实 我敢保证版上一堆写程式交易的，真的会拿这个获利 30% 来真实上线， 然後还一直坚定信念：我一定要相信程式回测结果，只是暂时成绩不理想而已， 长期下来我一定会获利 30%(希望这个不会恰好就是在看这篇文章的你) 这个 MDD 要干嘛? 这个指你恰好在这个时间点进场，可以达到获利 30%.. 要是刚好你信任你的 EA了，决定要拿来上战场，结果很不幸是在市场 MDD 开始要滑落的位置开始使用，悲剧就产生了，MDD 远远超过入金金额 10万 (还没包含手续费)，等於你真的用这只程式，都破产了还有後面的成绩吗?? 所以你任意切换起始点，h帐号依然有进帐8万的亮眼成绩吗? 另外我有提过 获利/MDD 的讯息，当时大家也看不懂这要干嘛，以上的解释 在重新看个公式，可能会有人看懂了，就当成作业吧，不解释了。 以上 a~l帐户的结论，全都要丢到垃圾桶，这些完全不符合业界使用标准， 很明显 获利/MDD 全部都 < 1，根本都是没用的系统，你恰好拿到冠军， 也不会有人拿来用。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 1.170.44.35 发现问题是要矫正他，不是去否决他，你确实有点出几个盲点， 但我从没就说过我是回测去取得 Max Profit，那是你自以为我这样做的， 那就跟测几只程式直接取用 Profit 最大的来用还不是一样意思？ 历史回测，总有几次狗屎运，让你得到大乐透，让你的回测重新变成正值， 或高报酬，但是未来这几次狗屎运有可能未来永远不会再发生了。 回测要使用高规格，把超出预期的几次获利用 Min() 消掉，就根本没这个问题， 你怎麽换时间点，数据还是会稳定，等到正式上线，把 profit 缩小化处理拿掉， 真实获利结果就会超出回测预期。 至於 MDD 要颠倒，要保留不能滤掉，未来只有更大的灾难。 另外你最後一段也是正确的，他原本就是要拿来比较用的，而不是取用绝对数字， 但数值需要 > 1 的说辞是对的，那是你的资金投资效益比问题，不能拿不合格的 来说正确的是错的。 ※ 编辑: guest2008 来自: 1.170.13.135 (01/06 05:27)