作者stasis (流雨风雪)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 关於33%胜率
时间Fri Dec 27 01:03:46 2013
※ 引述《guest2008 (guest)》之铭言：
: 以下才是真的正确言论: 实际上任何系统的胜率都是 50% 上下..
: 根本就不存在33%的系统，道理很简单，我胜率 33% 这不代表我
: 下反向单不就是胜率 67%? 这麽好的系统我根本就是找到聚宝盆了。
: 那为何大家测出来的结果都是 4X 的胜率？ 那是因为你被手续费等成本吃掉了，
: 所以长期下来，你的胜率一定是 4X%，那为何你跑回测又有机会跑出
: 6X% 的胜率? 那是你对你自己作弊，但你真的不知道这个事实，
1.进场方法 2.出场方法
决定了系统胜率和期望值:
任何系统的胜率都是50%上下的前提大概如下:
假设市场走势与进场方式随机, 且停损利方式相同, 就可以成立.
BTW, 交易成本主要影响的是期望值而非胜率.
(当然有些接近损益两平的交易可能会因为交易成本赚或平变赔,
但如果系统捕捉的是长线机会, 这类影响几乎可以忽略不计)
: 连你自己也不知道你在作弊，你只是加上A指标/B指标..一大堆条件，
: 让错误滤掉，不是真的让系统知道前面有一个危机，你让他不要走这一条路，
: 跟看懂危机是两回事，看懂危机是下次做手有新的手法，他不会受
: 重伤;而不让他走这一条路，意思就是我手法变一下，你还是一样会掉入陷阱，
简单的问题, 根据历史走势最佳化的系统, 可以预测两颗子弹? 福岛地震?
避免 "个人的资金危机" 要靠资金控管, 还是让系统适应历史走势?
黑天鹅如果能被预测, 就算不上黑天鹅.
: → ETHZ:大家根本不care胜率,我们care的期望值(等同profit factor) 12/26 09:09
: 胜率从头到尾是跟期望值正相关，初级系统还是去搞胜率就好，别跳级了。
: 国外一堆做法都是不管胜率了，但都有一击帐户就必亡的罩门，
: 这些期望值高不高？高阿!! 但这些系统都是一开始就是抛弃胜率的东西，
: 所以你再研究胜率提升胜率也没用。你要研究的是怎样让罩门消失，
你要不要把你对胜率 (交易赚钱出场的比率),
风险报酬比 (赚钱时赚多少, 赔钱时赔多少),
还有期望值 (长期是赚钱还赔钱系统) 的定义说清楚?
你的文章里胜率跟期望值的定义似乎跟一般不太一样?
这里提供简单的提高胜率方法: 缩小停利, 增加停损.
增加风报比的方式则相反.
胜率和期望值真的必然是正相关?
举个极端例子, 如果台指 3点停利, 突破100日新高or新低停损,
不管进场方式是啥, 系统的胜率大概都会很高, 但这很难是个赚钱系统.
(即长期期望值为正)
在上面的例子里, 如果出场逻辑改成n%停利, x日新高or新低停损,
即使把系统发出的进场讯号全部反向做, 33%胜率也不会变成67%.
: 所以有很多变形的演算法出来，我讲这些有研究的人都知道我在讲哪些
: 交易系统。(不要在望文生义了，我提到啥就联想原来我的系统就是这样搞的，
: 我的系统跟这类系统无关)
打哑谜不是延伸讨论的好方法, 至少像我这种资质愚驽的就不知道你想表达甚麽.
: → ETHZ:如果期望值是正的,胜率才需要提高(更上一层楼) 12/26 09:10
: 期望值是负的，照样可以研究去提升胜率。
提升历史胜率是很容易的事情 (eg. 前面提到的停损停利方法) ,
重点是去思考 "为什麽同样的方法在未来会有用" ?
单纯的长线趋势突破系统有牵涉到预测吗? 几乎没有.
这类系统的重点不是预测趋势, 而是 "当趋势出现时能跟住" .
三年不开张, 开张吃三年.
靠回测 (or复杂的 "演算法" ) 建立的系统非常容易被杂讯所误导,
参数越多越容易出现in sample威力无穷, out of sample就炸掉的状况.
但你的文章似乎从头到尾没提到怎麽解决 (or怎麽 "研究" ) ,
我超想知道怎麽 "看懂危机" , 请不要打哑谜, 帮忙开示下吧~
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※ 编辑: stasis 来自: 58.115.28.62 (12/27 01:11)
1F：推 ssdog:这篇正解! 12/27 06:57
2F：推 yuting0103:借用最後一段话来提醒单一商品多策略的人...要小心这件 12/27 09:19
3F：→ yuting0103:事 12/27 09:19
4F：→ Allenguy:好文章倒致大家都不敢打屁或酸 结果推文量急缩 12/27 10:23
5F：→ clubsir:yuting大的文怎麽变空白文了 @@ 原本想爬文复习的说~ 12/27 10:29
6F：推 h6u4:fihalon大der文也都删掉惹 小花姐~你不要走~不要走~杀很大~ 12/27 10:39
7F：推 ETHZ:应该是原PO自删以及自宫成空白...和本板的管理无关XD 12/27 12:02
8F：推 yuting0103:嗯...旧文准备修整一下, 好迎接大开课时代.... 12/27 12:39
9F：推 wolfspring:一楼正姊! 12/27 13:06
10F：推 bluejade123:我比较好奇你把panamera卖掉要买哪一台 12/27 14:42
11F：推 h6u4:小花姐要开课 我可以第一ger报名吗? 12/27 14:48
12F：推 BaFatal:yuting大要开课了 怒报一个名额~~~ 12/27 16:42
13F：推 coyoteY:凌波大开课必跟~ 12/27 17:36
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15F：推 h6u4:玉神你都没在发漏coco-in最威der小花姐 後来被r2大大揭穿就是 12/27 23:32
16F：→ h6u4:yt大大 12/27 23:32
17F：推 are2:交易成本或多或少还是影响胜率 12/27 23:36
18F：推 bluejade123:林语亭在coco开一个叫「小花」的帐号，然後被r2识破?? 12/28 00:38
19F：推 krishuang:好八卦 12/28 10:18
20F：推 hchw:好文章受益良多。重点是"为什麽同样的方法在未来会有用" 12/28 18:01
21F：→ lebiged:因为还没有发现没用之前，你不能说他没用。 12/28 18:47
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23F：推 wolfspring: 推推 12/28 22:31
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