作者zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
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标题Re: [闲聊] 红火蚁投资团队解密
时间Fri Oct 4 11:01:32 2013
※ 引述《RedFireE (厚厉害ㄟ红火蚁)》之铭言：
: 关於礼拜天的投资团队说明会，有几点想跟大家讨论一下~
: 1.火蚁系统的pf=1.3（正确来说应该是1.37啦，海底E来参加没认真记喔 XD）
: 有些人觉得这值过低，网路上可搜寻到的教学文章也说pf值最好大於2才是好系统
: 当然太高是有最佳化过头的嫌疑，想知道大家怎麽看待这个数字
: 会当成判断系统的主要数字吗?
交易的愈频繁 PF通常也会愈低
因为交易的愈短线 noise也会愈大
以火蚁系统来说 日线交易五年800多次 算是有点过多
这代表你们取出来的数值还是有很多的noise
我觉得SVM也许还可以用在forecast未来price的变化上
但你们现在的做法是直接拿这个值去交易
所以我会希望你们可以把历史数值也公开出来
让人可以做不同的尝试 而不是只是呆呆的照数字交易
而且 散户的情绪指数事实上也不是多空的建议
如果你是卖数值 而不是卖多空建议的话 也许就不会有法律的问题?
举例来说 有名的MESA系统
他卖的数值是 他用MESA model算出来的市场的周期
然後使用者可以自己把这个市场周期的数值拿去套在各种技术指标上
使用者自己决定自己的多空
: 2.火蚁系统的MDD出现在2009年超过本金的100%
: 2009年结算亏损近70%，与市场众多程式交易"高手"相比，这样的数字显然逊色很多
: 但MDD较小的系统就是比较好的系统吗?
: 以上两个观念问题想跟大家讨论，请大家不吝分享心得。
: 我先说说我的想法，在我认为越单纯的系统(参数越少)往往回测绩效普通
: 我们的系统就是属於这种，但由於单纯，系统失效的情况在未来会降低
: 况且在程式交易"高手"普及的2013年
: 改改参数加些条件跑出pf值3以上的系统显然不是难事。
: 我自己认为pf值最大的功能就是用来判断有没有小於1... XDDD
我还蛮想看看怎麽弄出一个参数最佳化以後
PF大於3 日线 5年交易800次 的系统
还请蚁神开示 m(_ _)m
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Whatever 其实大家应该给火蚁团队一些鼓励
明眼人一看就知道火蚁系统的开发需要的时间很长
和一般号称程式交易 实际上是拿easylanguage来兜指标的人来说等级差好了几倍
我也有一些复杂数学model的交易想法
不过要实作出来会花很多时间 而且也不能保证获利
所以能够实作出复杂model的人 真的应该要给一点掌声
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.29.10
1F：推 are2:卖数值的话 我也会想玩 10/04 11:08
2F：推 kilrow:大大剖析的很赞呀！ 10/04 11:26
3F：推 Sunal:元气：model不够复杂会被说随机致富阿 10/04 11:33
4F：嘘 ciccio:问题就在於 真的会大赚 干麻给你看 10/04 12:30
5F：→ ciccio:不会大赚的话 不给你看才可以保有神秘性 10/04 12:31
6F：推 Genki626:我早就说家里没有强子对撞机就别做程式交易了 10/04 12:32
7F：推 blackboom:资金曲线看起来不像tan图形的都只是随机致富 10/04 13:10
8F：推 fantasywing:那我的看起来是cot图算随机赔钱吗 10/04 16:05
9F：推 RedFireE:Z大 我们第二方案就是要卖散户资讯啊～XD 10/05 06:57
10F：→ zxcmnb:含历史资料吗? 10/05 07:58
11F：推 RedFireE:含历史资料的方式还在团队里讨论中～ 10/05 08:22
12F：→ RedFireE:因为在聚会中Z大提出之前没思考过提供历史资料的部份… 10/05 08:23
13F：推 RedFireE:因为Z大在聚会时提出之前没想过提供历史资料这部份… 10/05 08:29
14F：→ cybermohrg:这种商业模式值得考虑, 在网路上的确有人卖资料探勘技 10/05 12:42
15F：→ cybermohrg:术, 让人event trade.. 在2011/2012绩效都很不错的 10/05 12:42
16F：嘘 likesea:往回看，还做不出绩效不错的，不如切腹。没用啊....... 10/05 15:12
17F：→ likesea:做得再复杂，还不就是拿一些你以为有用的资料分析半天 10/05 15:13
18F：→ likesea:然後丢到回测会稳稳赚就是好方法。还是避不了运气问题。 10/05 15:14
19F：→ likesea:老话一句，有本事就自己赌，教别人/吸别人的钱都证明你 10/05 15:15
20F：→ likesea:其实也没有什麽把握啦。 10/05 15:15
21F：嘘 likesea:干，还卖历史资料，现在人真的蠢得有剩.............哈 10/05 15:17
22F：推 RedFireE:照L大的说法 那巴菲特也没什麽把握啦 XDDD 10/05 17:16
23F：推 PKboy:反正连法意都可以去中国开私募基金了 10/05 17:40
24F：推 h6u4:likesea大感觉每天火气都好大 要不要来罐王老吉退退火? 10/05 22:38
25F：→ sesee:likesea很中肯啊 语气...不太重要吧 XD 10/07 13:37
26F：→ waiter337:红就代表着受伤过..... 10/13 23:48