作者RedFireE (厚厉害ㄟ红火蚁)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 红火蚁投资团队解密
时间Tue Oct 1 11:08:09 2013
关於礼拜天的投资团队说明会，有几点想跟大家讨论一下~
1.火蚁系统的pf=1.3（正确来说应该是1.37啦，海底E来参加没认真记喔 XD）
有些人觉得这值过低，网路上可搜寻到的教学文章也说pf值最好大於2才是好系统
当然太高是有最佳化过头的嫌疑，想知道大家怎麽看待这个数字
会当成判断系统的主要数字吗?
2.火蚁系统的MDD出现在2009年超过本金的100%
2009年结算亏损近70%，与市场众多程式交易"高手"相比，这样的数字显然逊色很多
但MDD较小的系统就是比较好的系统吗?
以上两个观念问题想跟大家讨论，请大家不吝分享心得。
我先说说我的想法，在我认为越单纯的系统(参数越少)往往回测绩效普通
我们的系统就是属於这种，但由於单纯，系统失效的情况在未来会降低
况且在程式交易"高手"普及的2013年
改改参数加些条件跑出pf值3以上的系统显然不是难事。
我自己认为pf值最大的功能就是用来判断有没有小於1... XDDD
※ 引述《zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)》之铭言：
: 今天去了火蚁的投资团队说明会
: 稍微简单说明一下今天的重点:
: 1. 写web crawler去爬 聚财网 玩股网 PTT stock facebook 阿斯匹灵等等讨论区的资料
: 2. 平均每天会有3000笔资料
: 3. 把每个帐号的发言断句以後 (有前人研发好的中文断句系统)
: 4. 把关键词语 mapping成一个情绪指数 (用的是libSVM)
: 5. 根据这个情绪指数直接去trade
: 关於系统的绩效呢...
: a. 回测资料从2008年6月开始 总共交易800多次
: b. 资料是从2010年开始收集的
: c. 以20k美元为本金 2008年开始每年的绩效是
: +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2%
: (图我就不po了... 大家自己想像)
: d. MDD就是2009年 连亏7个月20k
: 就我个人的看法...
: 绩效图看起来有点悲剧 MDD过大
: 不过火蚁团队给了一个蛮有意思的说法:
: 2008年崩盘以後 散户都被杀出场
: 在讨论区活下来继续po文的 都是赚钱的散户
: 跟他们对做反而会亏钱
: 听起来还蛮有道理的
: 不过我认为这个系统还有点太粗糙
: 直接拿算出来的值去trade 可能不是个好主意
: 所以希望火蚁可以提供系统的历史资料来让人做点不同的尝试
: 我後来因为要回家顾小孩 所以就先中离了
: 结果在门口遇到跟我一样中离的Wulala大大
: 听说ET大已经回台湾了 那可以来办一下2900宴吗? XXXDDD
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◆ From: 111.243.248.250
1F：→ pou:你实单也没用超过一年 如何证明会比回测十年的艺术品有用？ 10/01 11:18
2F：→ Allenguy:有系统能跑十年的吗?? 10/01 11:30
3F：→ Allenguy:阿 有 低於5000买 高於8000卖 这系统能跑三十年XDDD 10/01 11:31
4F：→ h6u4:跑10年要不是赚到饱开始炒房 就是赔到脱裤 10/01 11:32
5F：推 chiefchief:MDD 70% .......... 10/01 12:57
6F：推 magicman:那应该只是对不懂程式的会员的行销手法 你把本金放大三倍 10/01 12:59
7F：→ magicman:或口数缩小1/3就便可接受的亏损% 只是获利%就不够惊人 10/01 13:00
8F：→ magicman:毕竟召会员主要还是要找门外汉或半瓶水 懂太多也不会加入 10/01 13:01
9F：推 magicman:本金不大的新手很多都是冒过度风险靠一开始不遇到MDD的运 10/01 13:05
10F：→ magicman:气爬起来的 赚到後就算踢到铁板在反省进化才能继续坐大 10/01 13:06
11F：→ magicman:所以E老喜欢称之为随机致富阿 10/01 13:07
12F：→ ciccio:没有一开始的运气 哪有起来的那天 (茶) 10/01 13:13
13F：推 are2:因为新加坡没有"小摩台" 资金要20k镁对新手来说已经很大了@@ 10/01 13:21
14F：推 h6u4:E老表示: 在座的各位 都是____ 10/01 13:23
15F：推 magicman:不否认 翻起来的关键年度确实是靠运气 10/01 13:29
16F：嘘 Genki626:十八铜人 10/01 13:42
17F：推 h6u4: 元气散 10/01 14:10
18F：推 Genki626:1好奇coco-in居然有高手能通过E老非随机致富的检验 10/01 15:23
19F：→ RedFireE:要把本金放大三倍来做也很ok啊...个人选择而已... 10/01 16:40
20F：→ RedFireE:20k镁只是对目前这时进场建议的保守数字而已 10/01 16:41
21F：→ RedFireE:h6u4讲出重点啦 如果这系统已经跑十年实单 10/01 16:41
22F：→ RedFireE:绩效如同现在这样...那我何必在这里呢 ㄎㄎ 10/01 16:42
23F：推 HiddenWave:如果用实单 你们第二年就已经出局了 如果像你说的放大 10/01 16:53
24F：→ HiddenWave:三倍绩效全部除以3 以2万镁来说这绩效真的很普通不骗你 10/01 16:53
25F：→ HiddenWave:感觉是不甘心研究的心血白费硬要推出 研究本来就是不一 10/01 16:53
26F：→ HiddenWave:定会有成果 时间跟钱都要丢水里的好吗... 10/01 16:53
27F：嘘 peter0208:最大的问题是擦鞋童也有赚钱的时候，你进巿场的时间应 10/01 16:56
28F：→ RedFireE:用实单从头开始的话第二年不会出局啊 XD 10/01 18:24
29F：→ RedFireE:隐波大是不是误会什麽了？ 10/01 18:24
30F：推 h6u4:嗨灯喂是说回测看到08年绩效很威 09年进场 立刻破产 10/01 18:46
31F：推 Genki626:蚁神想要放大三倍就把自己染成红色 头上插只角就好啦 10/01 19:04
32F：→ RedFireE:是这样啊 不过我们不会看一年回测绩效就进场啊 XDDD 10/01 19:27
33F：推 kilrow:很好呀，很强的交易信念，程式交易就是要"输得起才赢了" 10/01 20:36
34F：→ kilrow:只是小弟不懂投资团队的意思是要集资投资人的钱来跑 10/01 20:37
35F：→ kilrow:这个策略的意思吗? 一般人如果连续七个月都没获利，就好像 10/01 20:38
36F：→ kilrow:上班连续七个月，老板都不给你薪水一样。心理压力会大些 10/01 20:38
37F：→ kilrow:可是如果是听完说明会，要拿钱来投资的，就是上面讲得那样 10/01 20:39
38F：→ kilrow:"输得起才赢得了" 当然，可能小弟不甚了解，所以见谅了 10/01 20:40
39F：→ ciccio:真的超有信心 稳定赚钱 哪需要集资 10/01 20:42
40F：推 kilrow:不过说真的，这个想法不错，去抓关键字来判断进场 10/01 20:48
41F：→ kilrow:只是最後一句"改改参数加加条件"相信一定有尝试过，只是 10/01 20:51
42F：→ kilrow:最後没这麽做得原因小弟也猜不透呀。但在商言商的话， 10/01 20:52
43F：→ kilrow:应该是这麽做才会更有有吸引力才是。 10/01 20:52
44F：→ RedFireE:因为我们最终还是要靠交易赚钱... 10/01 20:59
45F：→ RedFireE:而不是靠漂亮的假绩效去卖系统赚钱... XD 10/01 21:00
46F：→ RedFireE:所以我们才用合作模式 不是一般纯卖系统的方式 10/01 21:02
47F：→ RedFireE:至於我们有没有信心这问题回答过很多次了 10/01 21:06
48F：→ HiddenWave:本来不回了.. 你是认真觉得..亏100%是小事吗= = 10/01 21:06
49F：→ HiddenWave:你们资金不多 6年赚300%也没多少吧 势必要找资金? 10/01 21:06
50F：→ RedFireE:我们就是本金不大 想扩大本金才这样做 10/01 21:07
51F：→ HiddenWave:如果拿到几千万 好死不死遇到09年那情况..祝你好运@_@ 10/01 21:07
52F：→ RedFireE:如果本金够大 也不会在这啦 XD 10/01 21:07
53F：→ HiddenWave:6年就有1年会亏100%以上 难怪找不到资金啊 10/01 21:09
54F：→ RedFireE:感谢隐波大的关心 我想几千万资金的金主风控会很严 10/01 21:10
55F：→ RedFireE:自然会降低杠杆去操作 几千万只要平均有个20%就很威啦 XD 10/01 21:11
56F：→ RedFireE:也是有人来接洽过合作 不过细节没共识就没接了... 10/01 21:13
57F：推 magicman:他召的会员都奈米户居多 当然要敢冲才有机会翻身 10/01 21:14
58F：→ RedFireE:资金挑人操作 我们也怕接到麻烦的资金啊... 10/01 21:15
59F：推 Wulalaa:基本上 我还是相信火蚁的诚恳... 因为有看到本人 10/01 21:15
60F：→ magicman:月费付500 很容易召到一对奈米户 当然要冲冲冲 10/01 21:16
61F：→ Wulalaa:虽然我内心 一直想着太晚 没位置 坐 又会塞车才离场 10/01 21:16
62F：→ magicman:就算遇到MDD 再存几年就有了 不冲怎麽翻身 10/01 21:18
63F：→ RedFireE:乌拉拉你有听完啊 XD 10/01 21:19
64F：→ RedFireE:後面都是讨论发问跟大家吃点心时间了~ 10/01 21:19
65F：→ RedFireE:预设20k起始资金也讲过几遍了... 10/01 21:20
66F：→ RedFireE:主要是看不同开始进场时间点去调整的 10/01 21:20
67F：→ RedFireE:不是要让大家冲冲冲去赌的啊... 10/01 21:21
68F：→ kilrow:非常好呀，会开说明会一定做好万全准备了。感谢蚁神愿意放 10/01 21:24
69F：→ kilrow:上来PTT跟大家讨论 10/01 21:24
70F：→ kilrow:小弟已经混淆了，是该祝蚁神生意兴荣还是策略绩效稳定呢? 10/01 21:27
71F：→ kilrow:加油吧，一定可以的~~ 10/01 21:28
72F：推 magicman:版上很多神明也靠冲冲冲翻起来的阿 敢冲强运才成佛 10/01 21:34
73F：推 h6u4:板上神明明明就是靠 部落格 出书 上电视 开课 才翻起来der 10/01 22:31
74F：推 Genki626:发艺又得奖 学费要涨价了 要剃头的手脚要快喔 10/01 22:33
75F：→ ciccio:你要资金 也是要资金到手後就要先赚 不然也是GG 10/01 22:44
76F：→ ciccio:其实操别人的钱跟赌一把一样啦 10/01 22:45
77F：→ ciccio:你应该不是要考虑MDD 而是如何用自己最小的钱 10/01 22:46
78F：→ ciccio:冲一笔 10/01 22:46
79F：→ ciccio:而且你以为操别人的钱 不是自营的那种 赔掉没事? 10/01 22:47
80F：→ ciccio:那种其实才最麻烦 你假如这麽有信心 我教你 10/01 22:48
81F：→ ciccio:你自己拿500万出来 跟去找公司说 包底让你操5000万 10/01 22:48
82F：→ ciccio:反正前面10%先赔你的 10/01 22:48
83F：→ ciccio:马上帮你找到资金来源了 :D 10/01 22:48
84F：推 h6u4:有这麽简单吗? 那赚的要怎麽分? 10/01 22:54
85F：→ ciccio:通常包底都是对分 10/01 22:58
86F：→ ciccio:美国也有这种的 以前在CBOT就看到好几家这种的 10/01 22:59
87F：推 h6u4:这也太好赚惹吧 赚钱对分 赔钱我赔10% 10/01 23:06
88F：→ h6u4:那我就把钱拿去allin就好惹 10/01 23:07
89F：→ h6u4:应该每个月还是每年有绩效要求吧 10/01 23:08
90F：→ drumsets:这种应该10%赔掉就把钱抽掉了 ??? 10/01 23:13
91F：推 Genki626:先说好喔 10%赔掉我就要抽掉你的淫根罗！ 啾咪^_< 10/01 23:14
92F：嘘 ciccio:对 赔10%钱就抽掉 所以金主无损失 都是赔你的 10/01 23:16
93F：→ ciccio:所以才叫包底阿 XD 10/01 23:16
94F：→ ciccio:没有所谓绩效要求阿 只要不要赔到他的钱 他就等年底看要不 10/01 23:16
95F：→ ciccio:要继续投你阿 XDDDD 10/01 23:16
96F：嘘 h6u4:没赔到他的 那他根本就没出到钱啊 期货都杠杆交易 10/01 23:19
97F：→ h6u4:都亏我的 那干嘛跟他借 10/01 23:19
98F：→ HiddenWave:他的意思是说 自己有500 然後去操别人的5000 赚的对分 10/01 23:21
99F：→ HiddenWave:赔的算交易者的 虽然是对分 可是资金是10倍 所以交易者 10/01 23:21
100F：→ HiddenWave:能赚钱的话 获利速度就是只用原本的500的5倍 10/01 23:21
101F：嘘 h6u4:我有500 不杠杆的话可以赚50 自己开10倍杠杆 赚500 爆仓全赔 10/01 23:24
102F：→ h6u4:跟他借5000 赚500只能分250 爆仓还是全赔 10/01 23:25
103F：→ h6u4:这样我借钱要干啥? 做功德? 10/01 23:26
104F：→ HiddenWave:同样的交易策略杠杆放10倍可能很快保证金就不够了@@ 10/01 23:26
105F：嘘 ciccio:保证金使用阿 有的多商品交易很吃保证金 10/01 23:28
106F：推 h6u4:那不如跟银行借信贷 200万一年利息不到5% 10/01 23:30
107F：嘘 ciccio:上千万的话 要抵押吧? 10/01 23:34
108F：推 h6u4:等等 我突破盲点惹 10/01 23:41
109F：→ h6u4:借5000万 开好几个帐户多策略互相对作 亏的手续费算我的 10/01 23:42
110F：→ h6u4:最後没赚钱 金主也没得抽头 10/01 23:42
111F：→ h6u4:但是我就可以拿大赚的某个帐户出来开课 10/01 23:43
112F：→ h6u4:要做到这招 不找金主借钱真der办不到 10/01 23:44
113F：推 magicman:惟一好处就是一定要多商品留仓 把留仓反向跳空 10/02 00:31
114F：→ magicman:锁死的暴仓风险转嫁给金主 10/02 00:31
115F：→ magicman:错了 应该是要像yu的单商品PZ留仓 转嫁暴仓风险 10/02 00:34
116F：推 cobrasgo:200万的信贷要保人或抵押吧，除非你年薪超高 10/02 00:38
117F：推 newZAU:系统不OK 也有人愿意丢钱 这市场资金真好募集 10/02 01:08
118F：→ newZAU:pkboy说真的真是不错 找比你弱的人 就够了 10/02 01:08
119F：推 magicman:newZAU是ZAU的？ 10/02 09:56
120F：嘘 ciccio:腥肉哥是肉哥的新ID 10/02 10:51
121F：嘘 TTDEarl:好恐怖的MDD 超过100% 就算赚了100倍 遇一次就变负债!!!!! 10/02 16:12
122F：→ RedFireE:看起来不管怎麽说明就是有人不懂啊 XD 10/03 03:23
123F：→ HiddenWave:100%看起来很恐怖 你说资金大会降杠杆 那为什麽不一开 10/03 03:36
124F：→ HiddenWave:始就给人看降过的呢 就是因为这样绩效不好看嘛 看到数 10/03 03:36
125F：→ HiddenWave:字板在讨论D3 你这就像是半成品的D3推出来给人付费公测 10/03 03:36
126F：→ HiddenWave:想当初我还当过追物流车的僵屍XD 10/03 03:36
127F：嘘 ciccio:隐波 XDDDDDDDDDDDDD 10/03 08:15
128F：推 secret7710:推大家的真心话~真心人难得~(拍拍火蚁) 10/05 00:53
129F：→ RedFireE:感谢隐波大的建议 我们之後会列出低杠杆的绩效给大家看 10/05 14:40
130F：→ RedFireE:其实以大资金来说绩效也不会不好看 大资金要的报酬率不高 10/05 14:41
131F：→ RedFireE:我们只是用目前的状况建议操作资金去回测绩效而已 10/05 14:43
132F：→ RedFireE:话说当初D3我也当过在超商间游荡的丧屍呢 ㄎㄎ 10/05 14:44