※ 引述《zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)》之铭言： : 今天去了火蚁的投资团队说明会 : 稍微简单说明一下今天的重点: : 1. 写web crawler去爬 聚财网 玩股网 PTT stock facebook 阿斯匹灵等等讨论区的资料 : 2. 平均每天会有3000笔资料 : 3. 把每个帐号的发言断句以後 (有前人研发好的中文断句系统) : 4. 把关键词语 mapping成一个情绪指数 (用的是libSVM) : 5. 根据这个情绪指数直接去trade : 关於系统的绩效呢... : a. 回测资料从2008年6月开始 总共交易800多次 : b. 资料是从2010年开始收集的 : c. 以20k美元为本金 2008年开始每年的绩效是 : +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2% : (图我就不po了... 大家自己想像) : d. MDD就是2009年 连亏7个月20k : 就我个人的看法... : 绩效图看起来有点悲剧 MDD过大 : 不过火蚁团队给了一个蛮有意思的说法: : 2008年崩盘以後 散户都被杀出场 : 在讨论区活下来继续po文的 都是赚钱的散户 : 跟他们对做反而会亏钱 : 听起来还蛮有道理的 : 不过我认为这个系统还有点太粗糙 : 直接拿算出来的值去trade 可能不是个好主意 : 所以希望火蚁可以提供系统的历史资料来让人做点不同的尝试 : 我後来因为要回家顾小孩 所以就先中离了 : 结果在门口遇到跟我一样中离的Wulala大大 : 听说ET大已经回台湾了 那可以来办一下2900宴吗? XXXDDD 小弟没有到场说，不过会好奇课程内容。开发策略总是需要些灵感的XD --- 刚用手机上PTT，本来是要推上一篇文，结果按到PO文 送出之後才发现错了 囧" 为了要跟交易有关，还是修改一下PO些东西吧 --- 做程式交易的大大们 不知道是否有这样的issue 既便是手上已经有稳定或不错的策略在市场上跑了 每天还是不停的在想 "有没有更好的方法" 至少小弟我还是这样子，而且灵感很重要 --- 相信大家一定都有圣杯情结，如果没有，至少我有 XD 追逐圣杯策略的道路上，已经不知道失败多少次 XD 但最主要会失败的原因不外乎就是 --- BUG! 常见的 BUG 1. 平台本身的错误 2. 用了 look into the future 3. Close 在当根K跑完前，是活的。在历史资料里是死的 4. 进场价位错误 平台本身的错误，像是 MC 的 SET 指令? 一开细部回测就GG了? 那何必要这个指令 (不好意思小弟没在用MC 可能张飞打岳飞了) AB 的平台错误，我有遇过，不过多半是与第二点相似 look into the future 就是用了未来参数，像是 zigzag, pivot 这类的东东，或是参考了後来出现的几根K的OHLC 这样又跟第三点又有关联了~~ 之所以要做 if 进场条件 then buy/sell next bar at market 就是要等 bar complete 後才进场， 原因是因为 RTD (real time data) 的状况下， 当根K还没走完的 close 是跳动的 可是历史资料上来看，他是不会动的、已知的 用"已经知道"的结果，来当作进出场条件判断， 当然可以做出很漂亮的回测绩效 结局 GG 了也不意外 --- 第四点，会出现在 AB 上，不过这属於人为疏失，就不加以说明了 XD --- 克服了上述四点，或是说无 BUG，也就是说回测进场点 与实际进场点(先不说滑价)，是一致的时候 接下来的问题就是 最大亏损、最大连续亏损、MDD% 等等 这些都是考验策略执行者的试题呀，担心会不会失效、 会不会再破MDD 就真的是很磨人了 我们无法预测，所以只有透过风险与资金的控管来被动的防守 不过，基本上一个顺势的系统，又执行於多个商品， 我担心网路断线、报价断线、brokerage 出状况， 比担心失效还来得比重高些 因为顺势交易不会失效的啦! --- 不知道有没有人跟小弟一样有过一些像这样的困扰 1. A策略进出次数频密，B策略进出次数少很多， A策略获利比B高出许多，该用哪一个好? 2. 长周期常常太迟钝，行情可能都跑掉了， 短周期反应快一些，可是杂讯又多了 3. 看到急涨急跌，心想如果策略能捕捉到，该有多好。 所以策略开发的周期越做越短，甚至想到 HTF 的念头 4. 看到一大段走势，又把策略开发的周期越拉越长， 结果与第三点两者之间一直在做人格分裂的事情 XD 5. 好不容易弄出一个好看的绩效，结果滑价条件严苛一点，就GG了 6. ... 上面这些，是小弟的粗浅心得，不怕丢脸的PO出来分享一下 XD 总结还是任何的想法，都要去试试看，程式交易不就是这样吗 想法 丢进去 回测 只要一下子 小弟把一个策略的开发，列了几项要件 1. 不能有 BUG (也就是说实际进场要与回测一致) 2. 经得起滑价考验 (EX. 单边滑价十数点也没差) 3. 部位可以做大 4. 交易次数少、胜率高、PF高 5. 可以不改参数，同周期、同参数跑 N个商品 回测与实际进场的讯号一致，才能放自动交易 而滑价会是这个策略的杀手 综合3 4点来看，部位放大(position sizing 与 reinvestment) 会让滑价问题也放大了 交易次数要少的用意是... ex. 交易 100次 和 1000次 或许获利是 1000次的比较高 但如果说滑价这玩意可以量化来评估时 假设平均每次进场滑价 1 点，那 100次的策略，在滑价上是 100点 在 1000次的策略时，会是 1000点 可是，1000次的策略，获利是否有 100次的 10倍呢? XD 再者，当部位放大时，滑价的平均点数又要拉高了 且交易的商品可能上下档有空个几档(比如说冷门时段之类的) 那在回测的点位与实际点位的差异，又多了个影响的因素 更何况程式交易都是市价去做单，所以滑价的问题一定要考虑 因为滑价的问题，仅次於 BUG XD --- 小弟以为，交易次数、胜率、PF 都是相关的 他绝对可以是 交易次数少，胜率高、PF高 XD 如果大大的经验与小弟粗浅的经验，有所不同 或是，小弟粗浅的心得是错误的 欢迎大大回文、推文一同讨论分享唷~~ 参考看看了，谢谢 -- Sent from my Android --

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