作者sheehan (喝哈哈)
看板Trading
标题Re: [心得] 价差交易 01
时间Mon Jul 15 12:13:33 2013
※ 引述《tallan (OsO)》之铭言：
: 前面有提到，spread trade是我认为robust的模型之一。
这边提到的spread trade 我相信很多人看了都雾煞煞
不知道是表达能力的问题还是这东西真的很困难
但如果一件事情说的不清不楚相信很多人都很不甘心
不清不楚的并不算是分享 那与其这样还倒不如不要分享
不知道您说的spread是甚麽
这边我就直接问了 就两个问题
价差是两件商品的价差 那您指的是哪两件商品的价差? 因为您提到多市场也能使用
那这样的价差最主要的功能是做甚麽 是直接拿来当成一个新的商品 还是拿来当滤网?
: 平常我们在讨论程式交易的参数时，都会跑个最佳化
: 然後找出高原参数，让选出来的参数，附近的参数绩效不会突然大帐滑落
: 然後恭喜你找到 "10"搭配"20"是个合理的参数，然後你会附与它一个理由
: 让自己觉的很合理，当然套到不同的市场，嗯....可能是"20" 和"40"
: 你会说这个市场的特性周期要看比较长。
: 然後，做价差的人，你会发现测起来的参数就是一大片平原
: 这个代表的意思是：你想多赚点，就做频繁点，不想多赚，那就放长一点
: 然後你会发现它套到别的市场也长这样。
: 做久了，你可能会发现，很多事很明显，根本不需要回测
: 最後，要像1那样找参数，我也有在做，它没有不好，只是有更好更合理的东西，排在
: 前面。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.79.58
※ 编辑: sheehan 来自: 114.34.79.58 (07/15 12:14)
1F：→ Allenguy:对冲交易 07/15 12:15
2F：→ sheehan:对冲交易 可以用MC回测? MC的回测报表可以出现两种商品? 07/15 12:16
3F：推 qngu86:先作外部处理，把商品A 数据 - 商品b 数据 再喂给mc 07/15 13:16
4F：→ sheehan:数据的部分采用两种商品当然可以 但是交易部位MC是不允许 07/15 13:25
5F：→ sheehan:有复数以上商品的 07/15 13:25
6F：→ sheehan:这样根本就不能叫做对冲交易啊? 07/15 13:25
7F：推 h6u4:你这样问得这麽详细以後大大们都不分享了怎麽办啊 07/15 13:36
8F：→ sheehan:分享这种不清不楚的东西 是有特殊目的吧 07/15 13:43
9F：→ sheehan:我问的东西只是最基本的吧 连这种都不讲清楚 那根本白讲 07/15 13:43
10F：→ sheehan:连"价差" 是哪一种价差都没说清楚 07/15 13:44
11F：推 kanx:我想交易部位的方式 可以用外部下单机克服, 但是MC的部位管理 07/15 13:53
12F：→ kanx:的好处 你就享受不到了 07/15 13:54
13F：推 are2:可是它里面回测啊 都是单一商品的回测啊 那怎麽叫做价差交易 07/15 14:04
14F：→ are2:我说blog里的回测 07/15 14:04
15F：→ are2:用外部下单机那个跟他的回测没任何关系吧 07/15 14:04
16F：推 withoutw:我也蛮好奇的，他Blog里有一篇"0711绩效"，有一张价差停 07/15 14:18
17F：→ withoutw:利的图，但看起来就是单纯的方向交易，跟价差好像没关系. 07/15 14:19
18F：推 are2:对啊 所以我也不觉得那是在价差套利 是看价差做单一方向 07/15 14:19
19F：→ are2:我当天来不及看到他的文件啦 但我猜所有人都看不懂 07/15 14:19
20F：→ are2:几乎我去问人 大家都说 就价差套利啊 07/15 14:19
21F：→ are2:但仔细去看 tallen做得事情 大家的认知是不一样的 07/15 14:20
22F：→ are2:所以我想这方面大家多有误解 也请tallen大能出面仔细说明一翻 07/15 14:21
23F：推 MarketWizard:很配服大家的好奇心...搞懂了发篇文章分享一下(误) 07/15 14:41
24F：→ MarketWizard:likesea聪明的话去影印店印个几份,可以发个小财:)) 07/15 14:41
25F：推 Rudy:我有看懂也，多单就 Buy A Short B，空单就 Short A Buy B 07/15 14:54
26F：→ Rudy:回测商品要自己组，下单就透过dll，或是另外再开两张图 07/15 14:55
27F：推 ciccio:价差现在很少在套利的 大多人不就做强弱势吗??? 07/15 15:22
28F：→ ciccio:甚至有的根本不管有没有相关性阿 XD 07/15 15:22
29F：→ ciccio:现在哪有这麽多利给你套 都麻假的 说是套利实际在做方向 07/15 15:25
30F：→ ciccio:(我对套利的定义比较严格 单子成交後锁住的价差无风险才是) 07/15 15:25
31F：→ ciccio:(套利 除了利率风险) 07/15 15:25
32F：推 MarketWizard:对啊,名字好听,说穿了还是一样做单商品(合成的)方向 07/15 15:30
33F：→ MarketWizard:譬如作EUR跟GBP两个非美的对锁,不就跟作EURGBP一样? 07/15 15:31
34F：→ MarketWizard:说drawdown会小,还是一句话会不会爆看你胆大不大 07/15 15:32
35F：→ MarketWizard:胆小的人一定活的久,胆子大的就拼八字硬不硬好了 07/15 15:32
36F：嘘 ciccio:这让我想到以前有人说EUR CHF这商品很stable 结果前年 07/15 15:36
37F：→ ciccio:SNB一晚就让一堆人爆炸 XDDDDDDD 07/15 15:36
38F：推 MarketWizard:以前东工所汽燃油跨月价差也是偶尔来次一局爆.爽的很 07/15 15:40
39F：推 magicman:有人说损益数字有50的数字 该不会是做op的多空头价差吧 07/15 16:32
40F：推 are2:恩 这种作法确实不算套利 是强弱势 07/15 17:11
41F：推 h6u4:tallan大一开始就没说是套利啊 07/15 17:22
42F：推 h6u4:tallan的部落格有写要做几百种的价差 所以秘诀应该是选商品 07/15 17:30
43F：→ Allenguy:简单说是在做资金流方向 譬如有大资金买日本空台指 07/15 18:05
44F：→ Allenguy:操作的就是从台币转往日币的资金流趋势 07/15 18:05
45F：→ Allenguy:类股轮动也是资金流趋势之一 07/15 18:10
46F：推 h6u4:刚刚把tallan大大的圣杯po在板上, 结果版主大大叫我删文T_T 07/15 21:36
47F：推 h6u4:真是太黑暗了 果然赚钱的法宝都不能po出来吗 07/15 21:39
48F：推 chiefchief:可以站内信参考一下吗~~~感谢!!!! 07/15 21:44
49F：推 Casval:请问是什麽东西不给贴？ 07/15 22:01
50F：嘘 ciccio:那真的是赚钱的圣杯 潮爽DER 07/15 22:01
51F：嘘 h6u4:版主都警告我惹 所以站内信给我我也不会说der 07/15 22:07
52F：推 Casval:噗 07/15 22:08
53F：推 fantasywing:那就赶快出书拿来卖,不过要留一手 07/15 22:18
54F：推 are2:一本要15万 买不起 07/15 22:21
55F：推 fantasywing:希望有勇者PO出来造福大众XD 07/15 22:24
56F：推 Casval:有勇者! ( ￣□￣)/敬礼!<(￣ㄧ￣)<(￣︹￣ ) 07/15 22:43
57F：推 rupcj8:我也想知道到底是什麽 囧 07/15 23:17
58F：推 h6u4:每个交易员的心中都有一座美发圣杯: 出书 上电视 开课 07/16 00:32
59F：推 Genki626:在下圣盃猎人 听闻此处有圣盃横空出世 请h6u4大飞鸽传书 07/16 00:42
60F：推 h6u4:我不是已经写出来了吗 七字箴言 字字珠玑 07/16 00:43
61F：推 Genki626:此圣盃100%为真 无懈可击！ 07/16 00:47
62F：推 MarketWizard:等等,我好像漏了个重点,15万的什麽? 07/16 04:02
63F：推 rup640316:15万一本~已售完~请等再版! 07/16 09:30
64F：推 fantasywing:靠邀,所以当初那篇就是在卖文章喔,卖15万? 07/16 09:54
65F：推 are2:他说的PZ就不是PZ 损益曲线拉回加码哪里叫做PZ 07/16 10:48
66F：推 Rudy:损益曲线拉回加码，附带有严重的生存者偏差~~~~ 07/16 11:01
67F：推 are2:哈哈 对啊 不然拿个烙赛的策略去测看看 只会更烙赛 07/16 11:21
68F：推 h6u4:看来这回合 E老团队又赢惹 07/16 11:23
69F：推 Genki626:E老在蚁洞修行中，别吵到他！ 他会带全新的武功回来的 07/16 11:32
70F：推 are2:GGGo 念起来超顺的 记得每天收盘後都要说声GG唷 07/16 13:35
71F：推 h6u4: Genki626:一起做个备份好了 07/16 15:35
72F：推 Genki626:我还以为E老会学什麽新的武功，原来是在整理我的经典语录 07/16 15:53
73F：推 Genki626:E老女儿不是刚出生吗 多花时间录成长DV给孩子以後纪念吧 07/16 15:55
74F：推 h6u4:E老在哪? 07/16 16:10
75F：推 Genki626:h6u4大等下E老说你跟我一搭一唱，也骂你是__就不好了 07/16 17:01
76F：推 h6u4:安啦 我赌E老不会再出来了 顶多换个id重起炉灶 07/16 17:38
77F：→ h6u4:要是E老再出来 我就... 跟蚁神的单让自己被巴死 07/16 17:39
78F：推 fantasywing:结果发现:E老就是蚁神 07/16 18:11
79F：推 are2:楼上几位离题了 人都被桶了还落井下石 不怕被桶吗 07/16 18:33
80F：推 h6u4:原来元气大也被桶惹 刚刚没看到说 07/16 18:45
81F：→ stasis:h6u4拍谢啦 你知道的 07/16 18:46
82F：推 Genki626:are2大你若是想酸我 就酸彻底一点好吗？ 明人不说暗话 07/16 18:48
83F：推 Genki626:且E老在本版逢PZ必反 説要分享又畏畏缩缩是否可视为闹版? 07/16 18:51
84F：推 Genki626:你在这推GGo OP那也推GGo 你若是想说G狗不必这样大费周章 07/16 18:58
85F：→ Genki626:而且也太过矫情了 07/16 19:01
86F：推 ETHZ:这里的版主给大家很自由的发言空间,但各位推文还是请自重: 07/16 19:30
87F：→ ETHZ:二、使用本版请注意：2. 请注意发文礼貌。 07/16 19:30
88F：推 ETHZ:h6u4,我为什麽要换id?难得没人用ETHZ金字招牌当id,我会永久的 07/16 19:35
89F：→ ETHZ:用下去,并继续在PTT喇滴赛! 07/16 19:35
90F：→ Genki626:这不是最~~有礼貌的E老吗？^_^ 07/16 19:36
91F：推 Genki626:那我也要提醒E老,酸人不会被告但是骂人狗可是会被告的喔 07/16 19:39
92F：推 h6u4:元气大别气啦 大家和气生财啦 07/16 20:25
93F：推 harry901:酸人还是会有问题的 并不是没有前例 07/16 20:37
94F：推 harry901:看过酸到忘我的推文结果用字太OVER就吃官司了~_~ 07/16 20:39
95F：推 are2:我没再酸啊 纯粹是想到梗而已 不好笑的话我说拍势啦 07/16 21:16
96F：→ are2:只是觉得有没有赚钱各自的事啦 又不会分我一毛 07/16 21:17
97F：推 ETHZ:老实说,我对先前被激怒失言骂了网友白痴的话语的行为而被水桶 07/16 21:20
98F：→ ETHZ:我觉得我是该接受违反版规的惩罚.至於有版友检举某人,我认为 07/16 21:21
99F：→ ETHZ:这也相当公平.OP版大的处理应该可以还给OP版一个健康的讨论空 07/16 21:23
100F：推 are2:我说实在的 这篇文的主题跟推文到您那边就整个离题了 07/16 21:25
101F：→ ETHZ:间!至於喜欢酸人,游走於版规边缘,骋一时口舌之快的版友请自重 07/16 21:25
102F：→ ETHZ:是耶,离题惹. 07/16 21:26
103F：→ are2:还不是跳到暗酸人那边去 那你要怎麽让别人闭嘴 07/16 21:26
104F：推 ETHZ:回题到价差交易:价差"spread"是指同商品不同月份的价差或是 07/16 21:29
105F：→ ETHZ:不同商品,但是同质性很高的商品,比方说不同外币间的汇差 07/16 21:31
106F：推 Genki626:OK! are2大抱歉 是我误会你了<(_ _)> 失礼 07/16 21:37
107F：→ Genki626:至於人为什麽好端端的会被酸？ 这背後有很多原因可以探讨 07/16 21:42
108F：推 fantasywing:AUD/NZD算吗?EUR/GBP算吗? 07/16 21:46
109F：嘘 ciccio:做价差 到最後变的 同质性 未必要高 其实那correlation有时 07/16 22:05
110F：→ ciccio:会看到交易员拿来只是自爽用的 XD 07/16 22:05
111F：推 are2:又回到主题了 翠顶板真是神奇 07/16 22:43
112F：推 fantasywing:讨论的主题上冲下洗,最後还是回到均线 07/16 23:07
113F：推 MarketWizard:那我离题一下,请问15万一本的内容是啥?XD 07/16 23:22
114F：推 h6u4:就是tallan大大的robust圣杯啊 07/16 23:28
115F：推 h6u4:我也好想开课喔 可是我都乱做 不知该跟学员说啥 07/16 23:38
116F：推 blackboom:乱做就负责讲心法 或是用波浪理论唬烂就可以了 07/17 00:08
117F：推 RedFireE:原来大ET跑来这续战啦 XD 07/17 06:36
118F：推 h6u4:蚁神要不要也来开课? 07/17 07:39
119F：推 RedFireE:开啥课啊？ 07/17 08:21
120F：推 h6u4:交易课程啊 蚁神粉丝这麽多 一个人收15万 就有几千万哩 07/17 08:36
121F：推 circle666:请客啦！钱都给你赚走，好歹给我顿饭钱吧 07/17 08:38
122F：嘘 h6u4:原来陈小花就是凌波大大 我吓到惹 07/19 01:00
123F：推 ETHZ:现在才花现,有点晚惹~ 07/19 01:02
124F：推 h6u4:原来E老之前一直在酸cocoin贴单的人 就是在酸凌波大大 07/19 01:12
125F：推 h6u4:rical应该就是r2大大吧 07/19 01:14
126F：推 pou:@@ 07/19 01:20
127F：推 yuting0103:还不快来加入讨论 07/19 01:21
128F：推 ETHZ:h6u4,真的冤枉!我那不是酸,更不是讲陈小花,我是直接讲很多明 07/19 02:07
129F：推 pou:看了凌波大的详细说明 我终於搞懂原来关键在那个 Z 07/19 02:07
130F：→ pou:所以症结点在那个 Z 也就是滤网的原因造成两边想法差异 07/19 02:09
131F：→ ETHZ:明明没几笔交易,绩效也普普,但很爱贴单的coco-in会员. 07/19 02:10
132F：→ ETHZ:系统性的PO单/讯号,是值得鼓励的,我一点意见也没. 07/19 02:11
133F：推 are2:我今天晚上在研究tallen大给的价差资料 还蛮有趣的耶 07/19 02:56
134F：→ are2:大概知道这个做法的出发点是怎样 解了一个谜团 07/19 02:57
135F：推 are2:难怪tallen大要一直强调MC专业版 因为完全符合需求 07/19 03:04
136F：推 Casval:原理应该都相同吧？ 07/19 08:20
137F：推 Genki626:至少人家敢PO嘛~~~XDDD 积效普普再改进就好了 07/19 09:31
138F：→ rupcj8:我要来这边推E老惹 E老说多单抱四天到礼拜三 准喔~ 07/19 10:44
139F：推 Genki626:给E老个赞！ GJ 07/19 12:28
140F：推 are2:G跟E要河蟹了吗 奇异啊 07/19 12:36
141F：→ rupcj8:可喜可贺可喜可贺 07/19 12:45
142F：推 Genki626:GEE GEE GEE GEE 北北北北！ 07/19 12:47
143F：推 Genki626:E老这次真的准啊！ 07/19 12:49
144F：推 are2:GEE 还包含火蚁 火蚁也准准的唷 07/19 13:28
145F：推 ETHZ:请把E放前面,EGG好点...EGG EGG 医GG..... 07/19 22:05
146F：→ NNGG: 版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒 08/13 12:31