作者are2 (R2)
看板Trading
标题Re: [心得] robust的非价格的滤网
时间Wed Jun 26 19:44:39 2013
※ 引述《tallan (OsO)》之铭言:
: 图文版
: http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab3b63d201017hol.html
: 记得1年前,我在台湾的ptt网站上,看到有人发表擦鞋童的讯号,大概是收集新闻,如果
: 新闻偏多就+1作空的话就-1,来量化每则新闻,都数正或偏负,就做多或做空。
: 当时大概有90%的人在笑这个讯号,但其实我当时有点吃惊,觉的这是很有用的讯号。
: 回到程式交易,很多人都会说他的程式不一样,用MACD或KD或自创的价格指标,基本上这
: 些东西根本就是一样的东西,只要你是透过价格指标来做程式交易,做出来的效果其实都
我觉得差很多耶 差距真的很大 真的长得不一样呢
你看到的差不多是怎样的差不多呢?
可能就像老外眼里看台湾女性都觉得长得一样 都马一样紧
但我们本土人的眼睛却能分辨谁是林志玲 谁是郭雪芙
如果是认为在绩效都差不多 那大概是个来CCR的
: 差不多。能让讯号不同或是让绩效更稳定的,就要透过非价格的滤网,去把杂讯过滤掉。
: 如果程式是robust,配上robust的非价格滤网,基本上是可以预期Drawdown是可以下降的
: 。像是均买均卖张、期货委买委卖笔、外资买卖超等等。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.234.8
※ 编辑: are2 来自: 61.70.234.8 (06/26 19:45)
1F:推 harry901:XDD 阿兔是不是被CCR板水桶劣文 XDDD 我也好想去那边发 06/26 20:01
2F:→ harry901:文 06/26 20:01
3F:推 MarketWizard:疑?最进老外看台湾女人不是都一样___吗?? 06/26 20:33
4F:→ are2:我去CCR 惹得一身腥 哀哀 06/26 21:22
5F:推 MarketWizard:愿下辈子生在白人国啊....哈:)) 06/26 22:40
6F:推 tyc1814:不可能一样紧 06/26 22:51
7F:推 Genki626:老外眼里是雪芙,我看倒像是雪特?! XD 06/26 23:05