作者tompi (Tom)
看板Trading
标题[心得] 关於循环 随写分享
时间Thu Jun 6 13:30:20 2013
野人献曝一下~~ 不周延请见谅。
因为有图表，所以给个连结分享
此外下面一些商品的Hurst数据供参考，另外加上上涨与下跌的循环分析
以下每一个我都写过波段程式，後来我建议team还是不要做好了
成本是个问题
分析做到2012/5为止
名称 Hurst_U Hurst_D Hurst 指数
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ETFS Short Corn? 67.7% 49.0% 58.9%
ETFS Copper 57.1% 58.3% 57.2%
ETFS Short Coffee ETF 53.4% 60.6% 56.4%
ProShares放空型纳斯达克指数ETF 54.5% 54.3% 54.0%
ETFS Short Gold ETF (SBUL-LSE) 52.0% 54.6% 53.7%
ProShares放空型MSCI欧澳远东ETF(EFZ) 48.1% 57.1% 53.0%
ETFS WTI Crude Oil 52.5% 51.1% 52.1%
PowerShares德银做多美元ETF 55.3% 49.5% 51.7%
ETFS Short WTI Crude Oil 42.6% 56.6% 51.3%
SPDR黄金ETF 52.8% 43.1% 50.7%
ETFS Coffee 44.9% 54.3% 49.8%
ETFS Corn? 47.9% 47.8% 48.4%
ETFS Short Copper ETF 55.8% 40.4% 46.6%
United States石油ETF 42.7% 56.6% 51.4%
宝来台湾卓越50ETF 55.8% 50.6% 54.1%
PIMCO高收益基金 56.4% 62.1% 56.7%
PowerShares德银放空黄金ETN(DGZ) 41.5% 58.7% 55.4%
ProShares二倍放空7-10年期美国公债ETF 50.9% 54.9% 54.0%
ProShares二倍做多黄金ETF 52.2% 50.1% 53.2%
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leage 57.8% 49.7% 53.1%
ProShares二倍放空黄金ETF 46.7% 51.1% 52.3%
ProShares二倍做多标普500指数ETF 52.4% 48.4% 50.8%
ProShares二倍做多道琼瑞银原油ETF 57.6% 42.8% 50.0%
iShares标普全球100指数 52.2% 46.7% 49.9%
ProShares二倍放空石油与天然气ETF(DUG 37.7% 52.1% 49.0%
ProShares二倍放空道琼瑞银原油ETF 43.9% 52.9% 48.9%
SPDR能源类股ETF 47.5% 51.5% 48.4%
ProShares放空型MSCI新兴市场ETF 44.9% 47.0% 47.4%
ProShares二倍做多20年期以上美国公债 40.0% 36.5% 39.1%
可以观察台湾50的值为0.54 算是比较随机的，
SPDR黄金的随机性更高。
至於Hurst的高低如何影响交易，这里原谅我把经验留给自己了。
附件
http://ppt.cc/Ju2M
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.147.5.195
※ 编辑: tompi 来自: 60.251.137.182 (06/06 13:38)
1F：推 harry901:有分享有推 虽然有些观念上很难认同 06/06 13:40
财务金融多借用别领域的东西，所以我也只是借用参考。
※ 编辑: tompi 来自: 60.251.137.182 (06/06 14:00)
2F：推 are2:hurst跟他们在讲的循环是完全不同的东西@@ 06/06 15:13
3F：→ tompi:跟飘移项与误差项有点关系 06/06 15:16
4F：推 are2:他们讲的是波动度是很小的时候就会变大 很大的时候就会变小 06/06 15:35
5F：→ are2:所以波动度小的时候 可以放大口数等着大赚 06/06 15:35
6F：→ are2:这话题跟hurst完全没关系了 06/06 15:36
btw，几个H值高的看看那精美的飘移，比较台股常常要死不活的好多了。
7F：→ tompi:我了解他们想要表达的，但我对"波动循环"有疑问，所以我分享 06/06 15:40
8F：→ tompi:我比较没疑问的R/S分析法。 06/06 15:41
※ 编辑: tompi 来自: 60.251.137.182 (06/06 15:51)
9F：推 Sunal:大赚？是用霹雳奥义吗 06/06 15:54
10F：→ cybermohrg:其实可以同样的方式去检定已实现波动率 看是否存在长期 06/06 17:14
11F：→ cybermohrg:记忆的特性 然後同样挑个特性比较好的进场作 也不赖? 06/06 17:15
12F：→ tompi:cy大good 06/07 11:12