作者tompi (Tom)
看板Trading
标题[心得] 交易胜率计算器
时间Wed May 8 11:17:59 2013
先前讨论交易胜率
提到有心的人可以写个模拟器。
想说方便想了解但无能为力的人
分享一个简单的档案如下:
http://ppt.cc/fEVQ
大致参阅我先前分享的操作几个不同数值看看
因为把它做成函数模式，所以顶多一次性计算1000次
多按几次"F9" 就会多几次结果。
正常来说这样要跑个数千趟然後计算结果。
这样做比较有东西可以参考。
这样可以稍稍回答交易有没有平均胜率这件事:
a.如果验证时的频率样本够大，则在验证系统的胜率愈高，波动愈小的
情况下，未来交易的胜率愈可能接近"设计"表现。
b.反之则在短期(也许是半年、一年、甚至三年)，实际表现将偏离设计表现
c.以上牵涉到稳健robust的问题，<-- (有请高手回答)
e.但系统真的稳健，则任何交易期间都会有回归均数的期待，
换言之，短期表现差不必太惊慌，
短期表现太好则你最好~~
1.有部位
2.有对的部位
赚太少的意思与赔钱相同，切记~~
至於资料回测与实际交易的差别、逼近的方法、假设理论
这东西从头开始说，弄一年都不见得讲的清楚。
且牵涉每个人交易信仰问题，看机会吧!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.56.194.52
1F：推 evan8654193:有料有推 05/08 11:37
2F：→ cybermohrg:苦闷的是在系统爆炸之前没有太多好方法确认稳健与否 05/08 12:25
3F：→ cybermohrg:如果系统依赖绩效均数回归特性去加码的就会给打脸 QQ 05/08 12:26
是的，"加码"也应该是系统的一部分，而且在无法确定稳健前提，最好别用。
4F：推 ntu6655:学习学习 05/08 12:57
※ 编辑: tompi 来自: 61.56.194.52 (05/08 13:17)
5F：推 ntu6655:借问一下,看到之前有人说,如果1口都赢不了,加码也不会赢 05/08 14:57
6F：→ ntu6655:是这样的吗? 05/08 14:57
你好，这讲法是那个了点，但我也认同是这样的。
1.首先不会走就要飞，这样似乎不太好。
2.如果真的有操作多口的实力例如4口，一般可以拆成2~4个策略执行。
因此我不会在同一个策略里写加码逻辑，因为这样会降低"自由度"。
我找不到适当的说法，这个观点很欢迎高手讨论，
但与我相同看法类似的有
http://www.wantgoo.com/64223/5
深入程式交易 : 简单才实际, 谈自由度。
※ 编辑: tompi 来自: 61.56.194.52 (05/08 15:49)
7F：推 ntu6655:谢谢, 乱入一下,自由度这词在机构里面也有提到 05/08 16:19