作者stasis (流雨风雪)
看板Trading
标题Re: [心得] 纵向单点 Position Size (交易策略回春术)
时间Sun Feb 24 14:42:31 2013
※ 引述《fihalon (道)》之铭言：
: 标的是台指 30分K纯顺势系统
: 因为是波段仓单 实单会加个杠杆极限值 限制极限口数
: http://i.imgur.com/D3h2vtU.png
看了第一个感觉是2007年中到2008年底这段的净值走势很奇怪
比对一下实际下单口数和五倍杠杆上限口数(应该是根据净值吧)
08年中到09年中应该是波段操作者最喜欢的走势
上限(净值)喷了快五倍 但实际下单几乎没有?那净值是怎麽增加的?
再来2010後杠杆比例增加了 跟之前的看起来不太像同样的策略
或许是根据波动率调整部位的结果 这点可以理解
但是上限口数那边 一般的系统应该会有接近比率的向上/向下跳空
但是我只看到向上(代表你高杠杆的时候永远做对边)
这样子的净值走势有很高的机会是over-fitting
(其实是我想要钓商业机密 XD)
: 这是系统实单的risk management module
: 杠杆限制在五倍以内 最大口数随帐户余额和大盘级数动态调整 完全adaptive
: risk management module很像电脑系统里的那道防火墙
: 它把我的实单口数挡在那条红色线(防火墙)以内 最大杠杆限制约五倍
: 杠杆倍数设定视个人心脏大小而定
资金上亿你最大杠杆放在5倍 还是单市场
(标的相同即使用多策略也没有分散效果 唯一的风险控制就是总杠杆)
我只能说你是勇者...
: 记得在进入系统交易这条路以前 做人工单对这些根本都没概念
: 杠杆都随便开 也真的实际摔断腿过 所以我很清楚风险管理的重要
: 还好现在都自动化了 完全动态自动算好口数 我也轻松多了
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◆ From: 115.43.74.190
※ 编辑: stasis 来自: 115.43.74.190 (02/24 14:56)
1F：推 are2:多策略在单一市场还是有分散风险的作用 只是多市场作用更大 02/25 02:00
2F：→ are2:但f大那不算是多策略 那算是多帐户 02/25 02:02
3F：→ stasis:多策略单市场顶多就只是杠杆互相抵销(=缩小杠杆)而已吧 02/25 23:21
4F：推 are2:其实就是对冲 02/26 01:01
5F：→ are2:不必想的那麽难啦 市场里面并非只有单方向讯息 02/26 01:02
6F：→ are2:也不会只有一个方向能赚 02/26 01:02
7F：→ are2:方向不同 时机点也会不同 02/26 01:03
8F：推 are2:假设两个策略方向会相反 但他们进出场的时间点都会不同 02/26 01:07
9F：推 waiter337:版主拜一下 02/28 15:40