建仓完就知道何时平仓了~~ 应该没有...重大事件前一秒平.... 你卖近买远的观念是对的 但是你的部位是甚麽?? 我猜不到.... 所以我直接破题..... 一月契约用F 二月契约用G 来了 Short F TXO 7200 Call Long G TXO 7200 Call Short F TXO 7200 Put Long G TXO 7200 Put 这是第一种 请去查一下星期四(选前)的价格 跟星期三(结算日)的价格 你会懂的 第二种 Short F TXO 7300 Call Long G TXO 7300 Call Short F TXO 7100 Put Long G TXO 7100 Put 第三种 Short F TXO 7400 Call Long G TXO 7400 Call Short F TXO 7000 Put Long G TXO 7000 Put 第四种....利润越来越少了..... 所以别想太多 就是等一月被结算~~~二月就平仓出场 重点 1.每组就是4种契约 2.全部等比 1:1:1:1 3.出场就是全部一起出(delta hedge & gamma hedge的精神) 4.risk free?? 几乎啦~~~没想challenge 这点 有兴趣查一下价就知道获利在哪里了 请得跟你营业员签一下SPAN margin可以让你"松"一点 作策略模组的可以签一下 ※ 引述《deltahedge (day trader)》之铭言： : 这是3个月前的事 : 当时台湾总统大选 : 投票前的星期五(1.13) : 指数收约7200 : 但因为大事件的原因 : imply volitility : 一月份的契约从从3x%推到近50%(从1.11开始) : (Call Put都是~~Put多一些) : 那时候option的点数都往上推了15~20个Vega : 怎麽吃豆腐呢 : 因为2月契约 IM V 只有大概34% : 一月契约又将在投票後的星期三结算 : 聪明的你只要坐下列的动作 : 就可以把delta 跟gamma hedge掉 : 什麽叫risk free : 就是这样 : 还是得遇到完美时机 : 下集晚点来讲 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 118.168.235.32