作者vegamaster (55/25/23)
看板Trading
标题Re: [心得] Vega的操作
时间Thu Apr 26 22:13:43 2012
建仓完就知道何时平仓了~~
应该没有...重大事件前一秒平....
你卖近买远的观念是对的
但是你的部位是甚麽??
我猜不到....
所以我直接破题.....
一月契约用F
二月契约用G
来了
Short F TXO 7200 Call
Long G TXO 7200 Call
Short F TXO 7200 Put
Long G TXO 7200 Put
这是第一种
请去查一下星期四(选前)的价格
跟星期三(结算日)的价格
你会懂的
第二种
Short F TXO 7300 Call
Long G TXO 7300 Call
Short F TXO 7100 Put
Long G TXO 7100 Put
第三种
Short F TXO 7400 Call
Long G TXO 7400 Call
Short F TXO 7000 Put
Long G TXO 7000 Put
第四种....利润越来越少了.....
所以别想太多
就是等一月被结算~~~二月就平仓出场
重点
1.每组就是4种契约
2.全部等比 1:1:1:1
3.出场就是全部一起出(delta hedge & gamma hedge的精神)
4.risk free?? 几乎啦~~~没想challenge 这点
有兴趣查一下价就知道获利在哪里了
请得跟你营业员签一下SPAN
margin可以让你"松"一点
作策略模组的可以签一下
※ 引述《deltahedge (day trader)》之铭言:
: 这是3个月前的事
: 当时台湾总统大选
: 投票前的星期五(1.13)
: 指数收约7200
: 但因为大事件的原因
: imply volitility
: 一月份的契约从从3x%推到近50%(从1.11开始)
: (Call Put都是~~Put多一些)
: 那时候option的点数都往上推了15~20个Vega
: 怎麽吃豆腐呢
: 因为2月契约 IM V 只有大概34%
: 一月契约又将在投票後的星期三结算
: 聪明的你只要坐下列的动作
: 就可以把delta 跟gamma hedge掉
: 什麽叫risk free
: 就是这样
: 还是得遇到完美时机
: 下集晚点来讲
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