作者PadSakuya (红魔馆徵女仆)
看板Trading
标题[问题] 有个程式绩效评分
时间Fri Nov 18 10:03:04 2011
程式绩效评分
1. 赔偿比率 = 总收益 / 总损失
2. 平均收益比率 = 平均收益 / 平均损失
3. 胜率 = 收益交易回数 / 总交易回数 ( 以 小数点表示 例: 45% = 0.45 )
4. 平均各买卖损益 = 纯益 / 交易回数
5. 最大评价损失幅 ( 即 程式曾经连续损失的最大金额 )
A值 = ( 赔偿比率 - 1 ) / ( 赔偿比率 + 1 )
B值 = ( 平均收益比率 - 1 ) / ( 平均收益比率 + 1) * 胜率
C值 = 平均各买卖损益 / 最大评价损失幅
平均各买卖损益 若为负数,则保留负号 ; 最大评价损失幅 则不论如何,都不用加上负号
总分 = A + B + C
分数 0.5 以上 即可考虑使用 ; 分数越接近 1 就越近乎完美 . 分析期间 当然越长越好
前阵子GOOLE搜寻到这东西
但是还真是看不懂这种评分方式的数值出来意义为何............
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◆ From: 114.43.118.226
1F：推 newred:A+B+C 我实在看不出来有什麽统计意义，比较像是经验式 11/18 10:52
2F：→ newred:这种评价蛮怪的，哈，大概我太弱了，该念书了 11/18 10:53
3F：推 Xcd15:比较不同程式时有意义，不过也只是回测的一种方式 11/18 11:39
4F：嘘 ripeSelf:没什麽，市场无法精准预测，因此什麽道理/方式都讲得通 11/18 21:49
5F：→ ripeSelf:也都讲不通 ......哈....... 11/18 21:49
6F：推 harry901:这确实是经验式 使用时要小心 我刚用软体跑 限制式给 11/18 22:24
7F：→ harry901:定下 有可能大於1 要小心使用 11/18 22:24
8F：推 dontblame:与其 加总一起 不如分开来 观察 11/19 22:12
9F：推 Epimenides:这每个人都可以写几条自己喜欢的让自己评分用 11/21 16:35
10F：推 qazplo:他这是用到问卷设计的观念，但是基本上套用到统计的法则 11/24 16:00
11F：→ qazplo:交易程式只适用於短期长期下来往往一定会死人 11/24 16:00
12F：→ qazplo:道理很简单，其中变异太多了，程式是无法完善应变的 11/24 16:01
13F：推 UltraSeven:我很想说 其实可以应变啦 比如说 夏天卖冰 冬天卖热汤 12/01 05:38
14F：→ UltraSeven:如果有办法评估说 现在是卖冰比较赚 或是卖热汤比较赚 12/01 05:39
15F：→ UltraSeven:就可以用单卖某一种 或是比例组合式的方法来处理了 12/01 05:39