开 高 低 收 20110105 8967 9005 8791 8838 净值余额:1059400 元 起始资本:1000000 元 --- 今日下杀触动多单的波动性出场点8878 遇上快市 市价单成交在8850 (好险不是成交在86xx) 共获利 (8850-8345-5)*50*3 = 75000 50日EMA:8621 50日%K:76.2 目前部位: 无 策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在场中 x x x x x x 是否符合滤网 o o - x x o 预计进场点位 8885 8935 - - - 8715 预计出场点位 - - - - - - --- 出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00 1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00 1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00 --- po文至今的累计获利为5个R 如果资金规模够大 则可以有充分的曝险 以2%的曝险百分率来说应该赚将近10% 但是100万的规模却只赚得6%左右 这也是小规模帐户的不便之处 这一点我在去年尚未开始交易纪录时曾经在板上讨论过 至於今天小台的不寻常波动 是使用市价委托者可能遇见的风险之一 但我不认为应该因此而放弃市价委托的方式 (特别是根本无法盯盘的交易者) 如果我用限价单却没成交 但我很可能看着行情把我的预定出场点远远抛在後面 局势或许会一发不可收拾 因此我宁愿在回测时每笔交易承担20点的滑价计算 也不愿意放弃市价委托的方式 --

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