作者ChangJane (张卷)
看板Trading
标题[闲聊] 台指期操作系统笔记11/26
时间Mon Nov 29 00:19:52 2010
开 高 低 收
20101126 8354 8358 8294 8300
净值余额: 984400 元
起始资本:1000000 元
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多单续抱
目前3%追踪型出场点位在8396*0.97 = 8145
波动性出场点位置在 8180
50日EMA:8225 50日%K:63.8
目前部位: 8358多单 (小台x3)
策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在场中 o o o x x x
是否符合滤网 - - - x x o
预计进场点位 - - - - - 8180
预计出场点位 8180 8180 8180 - - -
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出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250
? 251
? 251
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1F：推 hotisaac:想请问一下，一个经过回测後的系统，扣除滑价+手续费+税 11/26 00:01
2F：→ hotisaac:，平均每个月一口可以有167点的获利，这样的系统有使用的 11/26 00:02
3F：→ hotisaac:价值和继续改良的价值吗？ 11/26 00:02
4F：→ hotisaac:呵，这要改进。发问目的是想知道大家在做系统回测是要平 11/26 00:22
5F：→ hotisaac:均一年或平均一个月获利多少点才会满意？（假设其他系统 11/26 00:23
我自己的想法是:只有当策略完全适合你的个性时 你才可能信任它
因此没有所谓最佳绩效的策略 只有最适合你使用的策略
至於到底适不适合 实战最准了 模拟再多再久也总是少了那一味
而我看策略绩效最注重的是最大连续亏损的程度及其可能原因
获利点数反而摆在比较後面的顺位
因为我猜测要在市场上存活的第一要件是低风险 而非高获利
6F：推 Virness:我当初人工回测 一年平均12次交易可以胜8次平均获利50% 11/26 00:26
7F：→ Virness:结果真的进入市场 看错率75% 平均损失50%以上Orz 11/26 00:27
8F：→ Virness:就是没考虑到人性~~xddd 11/26 00:27
9F：→ Vs1ider:楼上的系统是不是包含了主观成分呀? 不然怎麽会被人性影响 11/26 00:32
10F：推 Virness:恩 看对看错後 凭感觉 停损停利 11/26 00:34
这样看来Virness兄作回测的似乎只有"进场讯号" 而不是一整个"交易策略"
我建议您可以先确定出场的法则之後再做回测
即使策略中包含主观成分也无妨 只是主观成分浓厚的策略适合经验丰富的高手
像我一样要练功的新手还是应该先从机械式交易策略出发会简单的多
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◆ From: 124.8.82.224