作者huntersa (Negative)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 交易记录20101125
时间Fri Nov 26 17:08:29 2010
※ 引述《openglfine (orz)》之铭言：
: ※ 引述《huntersa (Negative)》之铭言：
: : 观察c大的每日纪录我发觉到一个现象
: : 在没有明显波动时，几乎每天看到的损益都是负的
: : 而在有明确方向时，往往都是大赚後出场
: : 简单来说，盘得愈久，c大的获利非常有可能被磨掉
: : 所以从这里合理的推断，c大做的是顺势系统
: : 因此该考虑的是找判断大行情的滤网
: : 不然我建议在天天都做的情况下，不如选择参考板上spider大的逆势系统
: : 对你会比较有利
: 08 09年好日子刚过..当然要顺势交易者吐一点获利回来阿
: 其实我也觉得台股做逆势操作也满不错的,但是台指期的交易成本过高
: 这点对於要每天进场做逆势系统的人来说很伤,会占掉获利的一大半,
: 不过你如果是很神准的话倒是没有差,我之前有跟一位做逆势当冲的网友
: 聊一下天,他说他一年可以赚1000-1500万左右,就算是那种鸟盘也是很稳定的赚
: 虽然是逆势,但是运气好也会有变成顺势的时候
: 在不然就学我做极短线搂
: 我今天的成交单还算运气满不错的休息回来後,刚好做到往上涨的那一段
: 今天交易口数也不多,好像只有100多口
对不起，这边我必须做一个纠正
我个人不认为顺势系统跟逆势系统是可以同时做到的
我以前在操作台指，设计程式单就遇到这个瓶颈
逆势系统下，当冲盘整的胜率高，每口的获利相对而言就不多
当我将顺势系统的指令丢给程式去跑时，不好意思，这两者是矛盾
在往新高突破时，顺势会判断加码，但逆势会判断反转
请问这边两者要怎麽同时做到?
也就是这不是个鱼与熊掌兼得的选择题
而是你只能选择一样策略做
所以问题又来了，到底要怎样去选择不同的策略?
用点逻辑去想想
同样目的是要在当日赚钱，因此我想要做多次交易，也就是逆势
但逆势的交易成本过高，想要又要降低交易次数，所以走顺势
这就是冲突点--
当然我不会告诉你这该怎麽解，我建议你思考一下後，再来判断你的做法
晚点再来分享後面的逻辑
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 62.121.67.110
1F：推 pou:顺逆势系统确实可以同时并存 ... 11/26 17:12
2F：推 hotisaac:期待晚点分享後面的逻辑，感恩。另外我只研究顺势系统。 11/26 17:13
3F：→ huntersa:可以并存啊 我试了很久 赔钱而已 11/26 17:20
4F：→ openglfine:把k线记下来就好了,经验值提升跟准度有差,管他什麽顺逆 11/26 17:45
5F：→ openglfine:要从逆转顺也是可以的,只要分批出场就好了 11/26 17:46
6F：→ openglfine:+4-2+4-4-2的减码与加码是同时间并存的 11/26 17:48
7F：→ openglfine:如果是+4 -2 -2 那就表示是逆势盘 11/26 17:49
8F：→ openglfine:不确定到底会不会冲过去就是先减码 11/26 17:49
9F：→ midnight9:顺逆势用不同的周期长度操作 就能并存了 11/26 19:02
10F：→ midnight9:不同周期又刚好出现互冲单 就当作是避险 11/26 19:02
11F：→ midnight9:当然对於资金的配置、口数大小 也要有所不同 11/26 19:03
12F：→ midnight9:当然 重点不在顺逆势是否能并存 而是如何赚钱 11/26 19:03
13F：推 ayers1609:心中无顺逆势的主观条件就可以了阿 11/26 19:44
14F：→ ayers1609:重点不在於顺逆势 而是会不会赚钱 11/26 19:45
15F：→ hotisaac:重点不在於会不会赚钱，而是赚多少钱。 换楼下接 11/26 21:04
16F：推 openglfine:推MID9的文 11/26 21:27
17F：→ pou:其实正确来说 没有多空 你就会赢 可是我最近怎麽一直输 囧 11/26 22:13
18F：推 mmk:MID9可以举实例吗? 有些理论跑实际会有很大的误差 11/26 22:35
19F：→ mmk:我朋友有一个连6年赚钱的策略，可是100人里可能有90不想用 11/26 22:36
20F：推 dyhsu:你的连6年是未来6年 ,100个人里有100个人想用 11/26 23:00
21F：推 mmk:我朋友是营业员，那个策略是他唯一一个6年都赚钱的客户所用 11/26 23:03
22F：→ mmk:那个策略很简单，一大堆书都有写，只是大家不会想用 11/26 23:04
23F：→ mmk:包含我朋友那营业员跟我，都不用，我也敢肯定版友也不会想用 11/26 23:05
24F：推 LinOne:1、先确认客户是完全遵照策略操作，结果是赚钱的； 11/26 23:25
25F：→ LinOne:2、平均一年报酬率有多少？ 11/26 23:26
26F：→ LinOne:3、说来听听，就知道版友会不会想用~~ 11/26 23:28
27F：推 zoehuang:如果每个月都是+的 这样有人会想用吗? 11/26 23:41
28F：→ zoehuang:点数 算不会太多也不会太少 11/26 23:41
29F：→ zoehuang:县再有用 未来也一定有用 11/26 23:42
30F：推 phelyl:mmk别卖关子啊 反正你都不用 快快公布吧 11/26 23:52
31F：推 Seapoint:市场里95%都是输家 连6年赚钱的策略怎麽会没人要用? 11/26 23:54
32F：→ hotisaac:mmk再多说一些吧，例如版有说的一个月平均赚几点、报酬率 11/27 01:12
33F：→ ChangJane:同时使用顺势策略与逆势策略 结果赔了钱 我想这表示你的 11/27 02:06
34F：→ ChangJane:策略中至少有一个是赔钱的 但这不代表顺势和逆势会相冲 11/27 02:07
35F：→ ChangJane:试想想 一间公司有两个风格迥异的高手交易员 一人做顺势 11/27 02:08
36F：→ ChangJane:另一人做逆势 如果他们年底都赚了钱 公司不可能赔钱的 11/27 02:09
37F：推 Xcd15:你提到新高突破，顺势会加码，逆势会反转，但没有提到 11/27 17:24
38F：→ Xcd15:出场，难道两者进出场皆相同？又，「突破新高」的定义都 11/27 17:25
39F：→ Xcd15:刚好相同？若你说一起跑两个会赔钱，那分开跑呢？ 11/27 17:26