作者ChangJane (张卷)
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标题[闲聊] 台指期操作系统笔记11/19
时间Sun Nov 21 23:40:34 2010
开 高 低 收
20101119 8337 8361 8257 8286
净值余额: 984400 元
起始资本:1000000 元
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多单续抱
目前3%追踪型出场点位在8342*0.97 = 8092
波动性出场点位置在 8155
50日EMA:8202 50日%K:67.1
目前部位: 8314多单 (小台x1)
策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在场中 o x x x x x
是否符合滤网 - o o x x o
预计进场点位 - 8390 8370 - - 8155
预计出场点位 8155 - - - - -
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出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250
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1F：推 isaacwu974:嗯，我想我猜到楼上的意思了，刚开始我也奇怪R是怎麽算 11/19 07:05
2F：→ isaacwu974:的，因为张卷兄用的跟我已知的R倍数算法并不一样，我知 11/19 07:08
3F：→ isaacwu974:道的是用譬如帐户净值的3％，除以每笔交易设定的停损， 11/19 07:10
4F：→ isaacwu974:反推可以持有多少笔交易。 11/19 07:11
5F：→ isaacwu974:所以很宽的停损配上很少的口数，与很紧密的停损配上很 11/19 07:13
6F：→ isaacwu974:大的口数，对帐户净值的最大损失都是3％，而张券兄的设 11/19 07:14
7F：→ isaacwu974:定方法，停损是进场价格的3％，跟帐户净值本身是无关的 11/19 07:16
8F：→ isaacwu974:假如张卷兄的进场价格是原本的3倍，采用目前3％的作法 11/19 07:21
9F：→ isaacwu974:很可能没察觉帐户潜在损失也放大了3倍，这是1F的疑问。 11/19 07:23
抱歉 是我懒惰没有把整个部位规模的计算方式写出来
造成大家的误解真是不好意思
(以前写过一次 所以之後就都躲懒不写了)
我的R在进场前就会计算出来
以最近一笔单为例 进场点位在8330 此时的出场点有两个
一个是3%追踪型出场 在8080 另一个是波动型出场点 在8185(大概吧?)
但是这笔交易的最大风险R是8330-8080 = 250
因为如果盘势缓跌 很可能没有触动波动型出场点就来到8080
所以计算上通常以进场价的3%为一个R
但是以上不是部位规模 只是初始风险R的计算而已
我的部位规模采用的是固定风险百分率 每笔单的风险不得超过总资金的2%
因此如何决定进场时要买多少部位 同样以最近的这笔单作为例子
最大风险R是250点 折合小台12500元
我的总资金是984400元 乘以2%之後为19688元
拿19688除以12500 = 1.xxxx 所以买进一口小台
这就是我的部位规模计算方式
10F：→ clive106:另外isa大~停损点数为进场价格的3%跟帐户价值的3%是不同 11/19 09:14
11F：→ clive106:可操作的口数=帐户3%/停损(进场价3%) 11/19 09:15
12F：→ clive106:当进场价如您所说是原来的3倍~可操作的口数= 11/19 09:17
13F：→ clive106:帐户3%/(3*进场价)3%--->口数会下降到原来的1/3 11/19 09:18
14F：→ clive106:潜在损失并不会放大3倍喔~ 11/19 09:18
以上clive兄说得没错 只是我用的是帐户2%的曝险百分率
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