开 高 低 收 20101112 8435 8438 8301 8314 净值余额: 984400 元 --- 今日盘势下杀 触及多单的波动性停止点8331 於8331卖出两口小台 获利 50*2*(8331-8192-5) = 13400 元 50日EMA:8185 50日%K:76.3 目前部位: 无 策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在场中 x x x x x x 是否符合滤网 o o o x x o 预计进场点位 8360 8400 8385 - - 8180 预计出场点位 - - - - - - --- 今天下杀究竟是跌势起点抑或正常拉回尚未可知 若能再次上攻的话 会接回多单 但如果继续来根大的黑K则会进场放空 有监於50日EMA在8185位置 今日收盘并未收於其下 所以现在市况符合的空方策略是逆势大跌(gamma) 如果出现波段跌势并作些微反弹後 才有可能轮到另外两个空方策略登场 此外 趁着这次多单出场的机会 我把po文以来的交易整理上来: 出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 由於我采用的是固定风险百分率 所以交易损益化为R倍数的计算是很重要的 目前为止八笔交易的损益总和为 -0.96个R 概念帐户使用2%的风险百分率 理论上一百万本金应该剩下980000左右 但目前净值为984400 其间的差距是来自於未能充分曝险 换言之 如果这八笔交易总损益是赚钱的话 帐户净值也会略低於理论值 而"峰值"是指交易期间出现过R倍数总和的最高点 "浸水曲线"则是目前总获利减去峰值 也就是现在所处的连续亏损大小 可以看到这段时间的R倍数最大连续亏损(R-MDD)是 -2.21个R 系统在过去的回测以及实际交易的一年多以来 曾出现的R-MDD为 -6个R左右 我希望R-MDD在接下来的应用期间内不要超过-10个R 系统使用的期间越长 R-MDD也会成长的越高 当R-MDD创新高时 我会降低操作规模来观察 (不过实际交易的一年多来没有发生过) --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.78.179