※ [本文转录自 Option 看板 #1Cq0mzcL ] 作者: nicorover (100年大泡沫?!) 看板: Option 标题: Re: [心得] 现在还没毕业 该庆幸吗? 时间: Tue Nov 2 21:03:52 2010 : 假设当天价位的跳动是随机 以先前学到的观念"顺势" : 随机挑两个时间点(随自己高兴) 如9:30和10:30 : 若10:30价位大於等於9:30的价位30点10:30就进场作多 反之作空;最後13:30市价出场 : (以上都为假设 实际上时间的抓取真的随自己高兴) : 停损50pt 停利使用"追踪性停损"一样设定50pt : 能赚钱的部份就是当天碰到大趋势 : 因为系统的部份很弱不会跑回测+最佳化 所以没有统计数字的支持 : 不知这样做的问题会在哪?? : 我想到缺点是 1.长期下来胜率50%(假设市场走势随机) 扣成本会变负 : 2.碰到流动性风险(进场後出不掉) : 3.资金运用不当(做其他商品报酬率更高) : 4.快市时的滑价损失 : 优点好像只有当冲不留仓没跳空风险 : 20万做一口大台 随便挑的时间点进场清算权益数如下(8月底开始) : http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000输剩下的) : 另外再寻找另一套波段操作系统 如3a大的观念 若有初步的雏形再来野人献曝 : 也请各位不吝交流 激发更多操作的逻辑 以上是先前和大家交流的操作模式 日前找到1分钟K线资料 套用目前的做法为11:**:01 进场 (若>8:45开盘作多 反之空) 13:30:01 出场下当冲单(期货商时间到会砍 不会因外来因素而留仓) 由於不会写程式 所以用最土法的EXCEL(不会VBA) 跑回测(2002-2009) 得出的胜率P(赚钱次数/总交易次数)为54.306% 获利因子R(平均每笔赚钱 /平均每比赔钱) 扣除交易成本+滑价共3点 为 1.038 套进凯利公式 -F=((R+1)*P-1)/R 每次最适赌金为10.29% 表示若我做1组这样的策略准备10万的资金做一口 每笔设定50点停损是被允许的 (实际上20万做1组) 不知这样的逻辑是否有问题 ----------------------------------------------------------------------------- 再来就是赚钱加码 赔钱减码的部份(遵从凯利调整) <=刚刚想到的目前还没开始实做 这部份 考虑级距的问题 若本金增加 2.5-5万 5-7.5万 7.5-10万 10-12.5万 则 增1口小台 增2口小台 增3口小台 增1口大台 若赔钱则减码方式如上 由於凯利公式是用在赌局 赌金可切割成小单位 但期货有最低保证金 不知这样粗略的加减码想法是否也大略符合逻辑?? 以上是以"机率思考" 切入 实际上若逻辑没太大问题就照这方式到市场实做看看 若未阵亡再来跟各位分享了 -- 抓住市场的不效率-肥尾 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.59.127 --

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