作者sen16888 ($am)
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标题[问题] 请教一下一些分时资料在TS里面的设定细节
时间Sun Oct 10 02:21:37 2010
板上各位高手们,
我有个关於TS(TS2000i版本)设定的问题想请教,
(若不适合在这里发这种问题请告知我会删掉)
烦请各位拨冗指导,感谢
日前因为想把自己写的策略换个市场测看看
是否过份curve-fitting,所以去网路上找了
S&P500,Nasdaq等指数期货的历史资料,
时间都是1999-2008的,在设定的时候,
我先去网路上查了一下,以S&P500为例,
在宝来期货网站里的交易时间资讯是:
电子交易:
周一 06:00 AM ~ 21:15 PM
周二 ~ 周五 04:30 AM ~ 05 :30AM / 06:00 AM ~ 21:15 PM
手动交易:
9:30 PM~4:15AM
但是详细把抓来的分时资料看了一下,发现里面的成交资料时间
从00:00开始到23:59都有,但并非每天的资料都是00:00开始到23:59结束.
这个部分我有点困惑,以下是我的一些问题,烦请板上高手指点:
1.这些超过宝来网站揭露资讯的交易资料是怎麽回事...?
(这些资料是从蓝色投机客网站下载,应该不会是无意义的错误资讯吧?)
2.如果我做日线等级的回测,把每天的session时间根据资料设定成00:00AM~23:59PM,
这样是否正确?还是应该根据宝来资料分上下午两个session设定後,
再於compression处选择daily?
3.如果做60/30/5这些分线等级回测,该怎麽设定才能取得有意义的回测结果呢?
(例如仅测试电子交易时段,或者仅测试上下午session其中之一)
先感谢各位高手指点,多谢!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.208.161
1F：推 Xcd15:美国会休假半天，也有夏令时间 10/11 08:00
2F：→ sbluo:我的做法是只用手动时间回测交易 其他时间仅用於回测分析 10/12 22:52